中国商业银行利率风险管理研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-20页 |
| ·问题提出、研究背景与研究意义 | 第13-17页 |
| ·问题提出 | 第13-14页 |
| ·研究背景 | 第14-16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·利率风险的国内外研究现状与文献综述 | 第17-18页 |
| ·主要研究内容与结构安排 | 第18-20页 |
| 第2章 商业银行利率风险管理的基础理论 | 第20-38页 |
| ·商业银行利率风险的含义 | 第20页 |
| ·商业银行利率风险的识别 | 第20-22页 |
| ·西方商业银行利率风险的度量方法 | 第22-32页 |
| ·敏感性缺口分析 | 第23-24页 |
| ·持续期缺口分析 | 第24-28页 |
| ·模拟分析 | 第28-32页 |
| ·三种利率风险度量方法的比较分析 | 第32页 |
| ·西方商业银行利率风险的管理策略 | 第32-38页 |
| ·利率风险免疫管理策略 | 第33页 |
| ·利率风险套期保值管理策略 | 第33-38页 |
| 第3章 基于内部资金转移定价的利率风险管理研究 | 第38-51页 |
| ·我国商业银行利率管理的现状 | 第38-40页 |
| ·内部资金转移定价的概念及其功能 | 第40-42页 |
| ·基于内部资金转移定价的利率风险管理运行机制 | 第42-49页 |
| ·内部资金集中管理的思路 | 第42-43页 |
| ·资金管理中心对利率风险管理的基础性工作 | 第43-44页 |
| ·内部资金管理中心的利率风险分析 | 第44-46页 |
| ·内部资金管理中心对利率风险的管理 | 第46-49页 |
| ·内部资金集中管理模式的分类及现实运用 | 第49页 |
| ·建立内部资金集中管理模式过程中需解决的问题 | 第49-51页 |
| 第4章 中国商业银行利率风险预警机制建设 | 第51-64页 |
| ·利率风险预警管理系统的构成 | 第51-52页 |
| ·利率风险的评判 | 第52-57页 |
| ·利率风险预警指标的选择 | 第52页 |
| ·利率风险预警模型的构建 | 第52-53页 |
| ·预警指标权重的确定 | 第53-57页 |
| ·利率风险程度的识别 | 第57页 |
| ·利率风险警号的发送 | 第57-58页 |
| ·利率风险警号的接收 | 第58-64页 |
| 第5章 总结与展望 | 第64-66页 |
| ·总结 | 第64-65页 |
| ·展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70-71页 |
