| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| §1.1 引言 | 第9-10页 |
| §1.2 CVaR的定义 | 第10-13页 |
| §1.3 CVaR的性质 | 第13-14页 |
| §1.4 本文的主要工作 | 第14-16页 |
| 第二章 椭球分布下资产组合的CVaR | 第16-22页 |
| §2.1 椭球分布下风险资产组合的CVaR | 第16-19页 |
| §2.2 椭球分布下含有无风险资产的资产组合的CVaR | 第19-22页 |
| 第三章 风险资产组合椭球分布下的均值-CVaR有效前沿 | 第22-35页 |
| §3.1 风险资产组合椭球分布下的均值-CVaR边界 | 第22-24页 |
| §3.2 均值-CVaR有效前沿的定义 | 第24-25页 |
| §3.3 最小化CVaR组合 | 第25-30页 |
| §3.4 均值-CVaR有效前沿 | 第30-32页 |
| §3.5 收敛结果 | 第32-35页 |
| 第四章 均值-CVaR边界与有效前沿的实证分析 | 第35-40页 |
| §4.1 样本的选取及数据的采集 | 第36页 |
| §4.2 计算 | 第36-39页 |
| §4.3 结果分析 | 第39-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44页 |