| 论文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 前言 | 第11-13页 |
| 一、研究的意义与目的 | 第11页 |
| 二、研究的思路与方法 | 第11-12页 |
| 三、本文的主要贡献及有待研究的方面 | 第12-13页 |
| 第一章 我国股票质押贷款的发展状况 | 第13-20页 |
| 第一节 我国股票质押贷款的产生背景 | 第13-14页 |
| 第二节 我国股票质押贷款的现状和问题 | 第14-16页 |
| 第三节 股票质押贷款的意义与作用 | 第16-17页 |
| 第四节 我国股票质押贷款的发展前景 | 第17-20页 |
| 第二章 股票质押贷款的风险管理 | 第20-41页 |
| 第一节 股票质押贷款的定义 | 第20-21页 |
| 第二节 我国股票质押贷款的相关法律规定 | 第21-25页 |
| 第三节 股票质押贷款的风险特征 | 第25-31页 |
| 第四节 股票质押贷款的风险管理 | 第31-41页 |
| 第三章 VAR 与股票质押贷款风险管理 | 第41-58页 |
| 第一节 VAR 在股票质押贷款风险管理中应用的优势 | 第41-42页 |
| 第二节 VAR 风险管理技术简介 | 第42-52页 |
| 第三节 股票质押贷款VAR 模型 | 第52-58页 |
| 第四章 股票质押贷款VAR 模型的实证研究 | 第58-71页 |
| 第一节 股票质押率的实证研究 | 第59-64页 |
| 第二节 可质押股票金额的实证研究 | 第64-67页 |
| 第三节 极值理论用于股票质押率的实证分析 | 第67-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 附录 | 第74-78页 |
| 后记 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79页 |