| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-12页 |
| ·论文的研究方法与结构安排 | 第12-14页 |
| 第2章 信用风险测算方法与测算模型的概述 | 第14-24页 |
| ·信用风险的定义及特征 | 第14-16页 |
| ·信用风险的定义 | 第14页 |
| ·信用风险的特征 | 第14-16页 |
| ·信用风险测算模型的演进 | 第16-19页 |
| ·传统的信用风险测算方法 | 第16-18页 |
| ·现代信用风险测算模型 | 第18-19页 |
| ·新资本协议所涉及信用风险测算方法及测算模型的解析 | 第19-24页 |
| ·巴塞尔新资本协议的嬗变及主要内容 | 第19-20页 |
| ·标准法与信用风险测算 | 第20-21页 |
| ·内部评级法：信用风险测算与管理的新趋向 | 第21-24页 |
| 第3章 现代资产组合信用风险测算模型研究 | 第24-41页 |
| ·几种主要信用风险测算模型分析 | 第24-36页 |
| ·基于VaR的CreditMetrics模型 | 第24-28页 |
| ·基于期权理论的KMV模型 | 第28-33页 |
| ·基于保险精算方法的CreditRisk~+模型 | 第33-36页 |
| ·几种主要信用风险测算模型的比较研究 | 第36-41页 |
| ·信用风险测算模型的对比分析 | 第36-39页 |
| ·信用风险测算模型的优缺点评述 | 第39-41页 |
| 第4章 信用风险测算模型在我国商业银行的应用研究 | 第41-52页 |
| ·我国商业银行信用风险量化管理存在的主要问题 | 第41-42页 |
| ·现代信用风险测算模型在我国商业银行的适用性分析 | 第42-46页 |
| ·CreditMetrics模型在我国的适用性分析 | 第42-44页 |
| ·KMV模型在我国的适用性分析 | 第44-45页 |
| ·CreditRisk~+模型在我国的适用性分析 | 第45-46页 |
| ·对我国上市公司信用状况分析的实证研究 | 第46-52页 |
| ·实证样本选择 | 第46页 |
| ·实证计算过程 | 第46-49页 |
| ·实证结果分析 | 第49-52页 |
| 第5章 提高我国商业银行信用风险测算水平的对策 | 第52-58页 |
| ·加快金融市场化进程，创造信用风险测算模型应用的良好外部环境 | 第52-53页 |
| ·大力发展债券市场和债券评级机构 | 第52页 |
| ·规范发展股票市场 | 第52-53页 |
| ·积极推进金融衍生产品市场建设 | 第53页 |
| ·夯实我国信用风险测算模型的应用基础 | 第53-55页 |
| ·建立和完善商业银行的基础数据库 | 第53-54页 |
| ·依照巴塞尔新资本协议，采取内外部评级并举的策略 | 第54-55页 |
| ·我国商业银行提高信用风险测算水平的具体建议 | 第55-56页 |
| ·完善信用风险管理制度 | 第55页 |
| ·完善以贷款分类为基础的资产质量评价体系 | 第55页 |
| ·模型的应用应坚持定量测算与定性分析相结合 | 第55-56页 |
| ·我国信用风险测算模型构建的初步设想 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表学术论文目录 | 第63-64页 |
| 附录B | 第64页 |
