| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-11页 |
| 1．1 选题背景和意义 | 第9页 |
| 1．2 研究方法 | 第9-10页 |
| 1．3 论文的研究框架 | 第10页 |
| 1．4 论文的主要创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 期权定价理论的历史回顾 | 第11-28页 |
| 2．1 期权与期权价格的涵义 | 第11-12页 |
| 2．2 期权定价理论的意义 | 第12-14页 |
| 2．3 期权定价理论的发展 | 第14-18页 |
| 2．4 期权定价的基本方法 | 第18-28页 |
| 2．4．1 二项式期权定价模型 | 第18-22页 |
| 2．4．2 Monte-Carlo模拟方法 | 第22-23页 |
| 2．4．3 Black-Scholes期权定价模型 | 第23-28页 |
| 第三章 股票的期权定价方法 | 第28-37页 |
| 3．1 传统股票定价方法的缺陷 | 第28-29页 |
| 3．2 股票的期权定价方法 | 第29-32页 |
| 3．3 股票的期权定价法应用实例 | 第32-34页 |
| 3．4 结论说明 | 第34-37页 |
| 第四章 股票价格服从跳一扩散过程的期权定价模型 | 第37-46页 |
| 4．1 引言 | 第37-38页 |
| 4．2 期权价值方程 | 第38-40页 |
| 4．3 期权定价公式 | 第40-44页 |
| 4．4 实证分析 | 第44-46页 |
| 第五章 结束语 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |