基于极值理论(EVT)确定银行经济资本的研究
第一章 引论 | 第1-17页 |
·信用风险和信用风险管理 | 第6-9页 |
·目前主要的信用风险模型 | 第9-16页 |
·本文的主要任务和研究内容 | 第16-17页 |
第二章 信用损失分布的蒙特卡罗模拟 | 第17-22页 |
·信用损失分布的蒙特卡罗模拟介绍 | 第17-19页 |
·信用损失分布的蒙特卡罗模拟实例 | 第19-22页 |
第三章 极值理论和模型 | 第22-31页 |
·极值理论概述 | 第22-23页 |
·广义极值分布模型 | 第23-27页 |
·广义帕累托模型 | 第27-29页 |
·极值理论模型的优缺点 | 第29-31页 |
第四章 极值理论模型的参数计算和阈值确定 | 第31-42页 |
·广义极值分布模型的参数确定 | 第31-32页 |
·广义帕累托模型的参数估计 | 第32-34页 |
·现有的阈值确定的方法 | 第34-38页 |
·拟合优度确定合适的阈值 | 第38-42页 |
第五章 基于极值理论模型确定银行经济资本 | 第42-51页 |
·基于极值理论模型计算银行经济资本的步骤 | 第42-44页 |
·帕累托模型参数的计算 | 第44-46页 |
·应用拟合优度计算不同阈值u 下的χ2 系数 | 第46-49页 |
·银行经济资本的计算和结果分析 | 第49-51页 |
总结与展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
附录 | 第57-59页 |
致谢 | 第59页 |