基于极值理论（EVT）确定银行经济资本的研究

第一章 引论	第1-17页
·信用风险和信用风险管理	第6-9页
·目前主要的信用风险模型	第9-16页
·本文的主要任务和研究内容	第16-17页
第二章 信用损失分布的蒙特卡罗模拟	第17-22页
·信用损失分布的蒙特卡罗模拟介绍	第17-19页
·信用损失分布的蒙特卡罗模拟实例	第19-22页
第三章 极值理论和模型	第22-31页
·极值理论概述	第22-23页
·广义极值分布模型	第23-27页
·广义帕累托模型	第27-29页
·极值理论模型的优缺点	第29-31页
第四章 极值理论模型的参数计算和阈值确定	第31-42页
·广义极值分布模型的参数确定	第31-32页
·广义帕累托模型的参数估计	第32-34页
·现有的阈值确定的方法	第34-38页
·拟合优度确定合适的阈值	第38-42页
第五章 基于极值理论模型确定银行经济资本	第42-51页
·基于极值理论模型计算银行经济资本的步骤	第42-44页
·帕累托模型参数的计算	第44-46页
·应用拟合优度计算不同阈值u 下的χ2 系数	第46-49页
·银行经济资本的计算和结果分析	第49-51页
总结与展望	第51-53页
参考文献	第53-57页
附录	第57-59页
致谢	第59页