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基于极值理论(EVT)确定银行经济资本的研究

第一章 引论第1-17页
   ·信用风险和信用风险管理第6-9页
   ·目前主要的信用风险模型第9-16页
   ·本文的主要任务和研究内容第16-17页
第二章 信用损失分布的蒙特卡罗模拟第17-22页
   ·信用损失分布的蒙特卡罗模拟介绍第17-19页
   ·信用损失分布的蒙特卡罗模拟实例第19-22页
第三章 极值理论和模型第22-31页
   ·极值理论概述第22-23页
   ·广义极值分布模型第23-27页
   ·广义帕累托模型第27-29页
   ·极值理论模型的优缺点第29-31页
第四章 极值理论模型的参数计算和阈值确定第31-42页
   ·广义极值分布模型的参数确定第31-32页
   ·广义帕累托模型的参数估计第32-34页
   ·现有的阈值确定的方法第34-38页
   ·拟合优度确定合适的阈值第38-42页
第五章 基于极值理论模型确定银行经济资本第42-51页
   ·基于极值理论模型计算银行经济资本的步骤第42-44页
   ·帕累托模型参数的计算第44-46页
   ·应用拟合优度计算不同阈值u 下的χ2 系数第46-49页
   ·银行经济资本的计算和结果分析第49-51页
总结与展望第51-53页
参考文献第53-57页
附录第57-59页
致谢第59页

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