中国股票市场弱式有效的实证研究
| 提要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 引言 | 第7-8页 |
| 第一章 有效市场理论 | 第8-13页 |
| 第一节 有效市场假设理论渊源 | 第8-9页 |
| 第二节 有效市场假设定义与类型 | 第9-11页 |
| 一、 有效市场定义 | 第9页 |
| 二、 有效市场的假设前提 | 第9-10页 |
| 三、 有效市场的类型 | 第10-11页 |
| 第三节 有效市场理论的发展与面临的挑战 | 第11-13页 |
| 一、 有效市场的理论基础及存在的问题 | 第11-12页 |
| 二、 有效市场理论的发展 | 第12页 |
| 三、 有效市场理论面临的挑战 | 第12-13页 |
| 第二章 有效市场理论实证研究方法及文献回顾 | 第13-28页 |
| 第一节 弱式有效市场实证研究方法 | 第14-19页 |
| 一、 序列相关检验 | 第14-15页 |
| 二、 游程检验法 | 第15-16页 |
| 三、 方差比检验法 | 第16-18页 |
| 四、 过滤原则(filter rules)检验法 | 第18页 |
| 五、 ADF检验法 | 第18-19页 |
| 第二节 半强式有效市场实证研究方法 | 第19-21页 |
| 第三节 强式有效市场实证研究方法 | 第21页 |
| 第四节 弱式有效市场理论实证研究文献回顾 | 第21-28页 |
| 一、 国外弱式有效市场理论的实证研究回顾 | 第21-23页 |
| 二、 中国股票市场弱式有效市场理论实证研究回顾 | 第23-28页 |
| 第三章 对我国股票市场弱式有效性的实证研究 | 第28-41页 |
| 第一节 数据与模型 | 第28-29页 |
| 一、 使用的数据 | 第28页 |
| 二、 使用的模型 | 第28-29页 |
| 第二节 序列相关检验法 | 第29-32页 |
| 一、 上海股票市场自回归实证分析 | 第29-30页 |
| 二、 深圳股票市场自回归实证分析 | 第30-32页 |
| 第三节 游程检验法 | 第32-34页 |
| 一、 上海股票市场游程检验结果及分析 | 第32-33页 |
| 二、 深圳股票市场游程检验结果及分析 | 第33-34页 |
| 第四节 方差比检验法 | 第34-37页 |
| 一、 上海股票市场方差比检验结果及分析 | 第34-36页 |
| 二、 深圳股票市场方差比检验结果及分析 | 第36-37页 |
| 第五节 本文的研究结论及意义 | 第37-41页 |
| 一、 综合研究的结论 | 第37-38页 |
| 二、 本研究的意义 | 第38-40页 |
| 三、 本研究需要继续完善之处 | 第40-41页 |
| 主要参考文献 | 第41-43页 |
| 附录: 方差比检验程序 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
