| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| ·问题的提出 | 第9-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-17页 |
| ·本文的主要工作 | 第17-19页 |
| ·本文的主要研究成果和创新点 | 第19-21页 |
| 2 价格依赖型模型的非参数统计推断 | 第21-49页 |
| ·引言 | 第21-23页 |
| ·扩散系数的非参数统计推断 | 第23-27页 |
| ·扩散系数的小波估计及其收敛速度 | 第27-41页 |
| ·Besov空间与小波 | 第27-31页 |
| ·扩散系数的小波估计 | 第31页 |
| ·扩散系数小波估计的收敛速度 | 第31-41页 |
| ·漂移系数的非参数估计 | 第41-45页 |
| ·完备的随机波动率模型的统计推断 | 第45-49页 |
| ·完备的随机波动率模型 | 第45-46页 |
| ·冲销过程扩散系数的估计 | 第46-49页 |
| 3 Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断 | 第49-67页 |
| ·Cox-Ingersoll-Ross模型的统计特征 | 第50-55页 |
| ·Cox-Ingersoll-Ross模型参数的条件矩估计 | 第55-59页 |
| ·波动率样本的构造 | 第55-58页 |
| ·参数的条件矩估计法 | 第58-59页 |
| ·Cox-Ingersoll-Ross模型参数的极大似然估计 | 第59-63页 |
| ·Cox-Ingersoll-Ross模型统计推断的数值模拟 | 第63-67页 |
| 4 价格依赖型随机波动率模型下美式期权的定价 | 第67-80页 |
| ·无分红及配股的美式看涨期权定价 | 第67-70页 |
| ·有分红及送配股的美式看涨期权定价 | 第70-73页 |
| ·有分红及送配股的美式看跌期权的定价 | 第73-74页 |
| ·完备的随机波动率模型下美式期权的定价 | 第74-80页 |
| ·无分红及配股的美式期权的定价 | 第74-76页 |
| ·有分红并送、配股的美式看涨期权的定价 | 第76-80页 |
| 5 Cox-Ingersoll-Ross模型下的期权定价 | 第80-104页 |
| ·CIR模型下欧式期权的定价 | 第80-83页 |
| ·CIR模型下欧式期权的渐进定价公式 | 第83-92页 |
| ·CIR模型下的套期保值 | 第92-95页 |
| ·CIR模型下有分红及配股的美式看涨期权定价 | 第95-98页 |
| ·CIR模型下美式看跌期权的定价 | 第98-104页 |
| 6 总结与进一步的发展 | 第104-106页 |
| 参考文献 | 第106-111页 |
| 攻读博士期间完成和发表的论文 | 第111-112页 |
| 致谢 | 第112页 |
