| 第一章 绪论 | 第1-10页 |
| ·研究背景与目的 | 第7-8页 |
| ·论文的组织框架 | 第8-10页 |
| 第二章 银行信贷风险概述 | 第10-17页 |
| ·银行信用风险的概念 | 第10页 |
| ·银行贷款组合优化 | 第10-11页 |
| ·现代投资组合理论 | 第11-16页 |
| ·本章小结 | 第16-17页 |
| 第三章 现有贷款组合优化模型分析 | 第17-34页 |
| ·Morgan 和Gollinger 的贷款组合标准模型 | 第17-18页 |
| ·Altman 的贷款组合优化模型 | 第18-21页 |
| ·KMV 的贷款组合管理模型 | 第21-26页 |
| ·基于 VaR 约束的贷款组合优化决策模型 | 第26-30页 |
| ·选择贷款企业的0-1整数规划模型 | 第30-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 贷款组合优化的两层规划模型 | 第34-48页 |
| ·贷款组合优化两层结构的构想 | 第34-35页 |
| ·两层及多层决策问题的理论与方法 | 第35-39页 |
| ·模型基本输入变量的确定 | 第39-46页 |
| ·基本模型的确定 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 两层规划模型的递阶优化解法 | 第48-62页 |
| ·两层规划模型的现有解法 | 第48页 |
| ·递阶优化解法介绍 | 第48-56页 |
| ·两层贷款组合优化问题的递阶结构解法 | 第56-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 实证研究 | 第62-73页 |
| ·实证的基本信息 | 第62-63页 |
| ·确定建立模型的输入变量 | 第63-68页 |
| ·建立模型及求解 | 第68-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 结束语 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80页 |