| 1 引言 | 第1-10页 |
| ·选题意义 | 第7-8页 |
| ·本课题的研究思路与结构 | 第8-10页 |
| 2 中国证券投资基金业绩评价的理论基础 | 第10-21页 |
| ·投资基金单位净资产和投资收益率指标 | 第10-11页 |
| ·投资基金单位净资产 | 第10-11页 |
| ·投资收益率 | 第11页 |
| ·Marko wits均值-方差模型及其在我国的适用性 | 第11-12页 |
| ·单因素整体绩效评估模型及其在我国的适用性 | 第12-16页 |
| ·Treynor J.L.(1965)指数评估模型 | 第13页 |
| ·Sharpe W.F.(1966)指数评估模型 | 第13-14页 |
| ·Jensen M.C.(1968)指数评估模型 | 第14页 |
| ·业绩的M~2测度 | 第14-16页 |
| ·多因素整体绩效评估模型及其在我国的适用性 | 第16-17页 |
| ·T-M、H-M模型及其在我国的适用性 | 第17-21页 |
| ·T-M模型 | 第18-19页 |
| ·H-M模型 | 第19-21页 |
| 3 中国证券投资基金业绩评价的实证分析过程 | 第21-30页 |
| ·研究样本与经济指标的操作性定义 | 第21-25页 |
| ·研究样本与数据来源 | 第21-22页 |
| ·无风险收益率和市场基准组合的确定 | 第22-23页 |
| ·基金投资组合β的估计 | 第23-25页 |
| ·运用投资单位净资产和投资收益率指标的实证分析 | 第25-26页 |
| ·运用单因素整体绩效评估模型的实证分析 | 第26-27页 |
| ·运用T-M、H-M模型的实证分析 | 第27-30页 |
| 4 中国证券投资基金业绩评价的实证分析结果与问题研究 | 第30-46页 |
| ·证券投资基金业绩评价的实证结果 | 第30-31页 |
| ·证券投资基金业绩提高的原因分析 | 第31-34页 |
| ·证券投资基金业绩的提高得益于国家管理层的重视和支持 | 第31页 |
| ·证券投资基金业绩的提高得益于证券市场与投资基金的互相促进，共同成熟 | 第31-33页 |
| ·证券投资基金业绩的提高得益于基金经理们的贡献 | 第33-34页 |
| ·基金业发展主观存在的问题及对策 | 第34-40页 |
| ·基金的管理费率问题 | 第34-35页 |
| ·基金的发行、销售流程问题 | 第35-36页 |
| ·基金的信息披露问题 | 第36-38页 |
| ·基金的收益预测问题 | 第38-39页 |
| ·基金的风格问题 | 第39-40页 |
| ·基金的长期发展问题 | 第40页 |
| ·基金业发展客观存在的问题及对策 | 第40-46页 |
| ·大力推动、全面落实《中华人民共和国证券投资基金法》 | 第40-42页 |
| ·建立独立第三方基金评级体系 | 第42-43页 |
| ·给予封闭式基金公平待遇 | 第43-44页 |
| ·进一步完善我国的证券市场 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-67页 |
| 附录1 投资基金相关重要数据 | 第46-62页 |
| 附录2 基金投资组合β值确定方法的比较分析 | 第62-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
