| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·免疫策略国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·定价利率风险国内外研究成果及现状 | 第14-15页 |
| ·主要内容与研究方法 | 第15-17页 |
| ·主要内容 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 寿险产品定价利率风险及防范 | 第17-40页 |
| ·我国寿险产品定价利率风险现状分析 | 第17-25页 |
| ·寿险产品定价利率风险的内涵 | 第17-19页 |
| ·我国寿险产品定价利率风险的成因分析 | 第19-25页 |
| ·国外寿险产品定价利率风险及防范 | 第25-29页 |
| ·国外寿险产品定价利率风险及控制情况 | 第25-29页 |
| ·对我国的启示 | 第29页 |
| ·我国传统抗利率风险策略及其局限性分析 | 第29-40页 |
| ·利率敏感型寿险产品开发 | 第29-31页 |
| ·提高资金收益率 | 第31-35页 |
| ·财务再保险 | 第35-36页 |
| ·局限性分析 | 第36-40页 |
| 第3章 免疫策略在定价利率风险防范中的应用 | 第40-55页 |
| ·免疫的理论基础 | 第40-44页 |
| ·持续期 | 第40-42页 |
| ·凸度 | 第42页 |
| ·Redington 免疫理论 | 第42-44页 |
| ·免疫策略在寿险资产负债管理中的应用分析 | 第44-48页 |
| ·现金流匹配 | 第44-47页 |
| ·持续期缺口分析 | 第47页 |
| ·持续期免疫分析 | 第47-48页 |
| ·离散随机利率免疫在抗利率风险寿险产品定价中的应用 | 第48-50页 |
| ·可行性 | 第48-49页 |
| ·离散型持续期匹配 | 第49页 |
| ·离散型完全匹配 | 第49-50页 |
| ·持续期匹配中的利率动态过程分析 | 第50-55页 |
| ·利用二叉树描述利率动态过程 | 第50-51页 |
| ·利率分布和波动率变化分析 | 第51-53页 |
| ·利率情景树的处理 | 第53-55页 |
| 第4章 利用免疫策略的抗利率风险寿险产品定价 | 第55-67页 |
| ·应用的范围 | 第55页 |
| ·参数估计及样本选取 | 第55-62页 |
| ·参数的估计方法 | 第55-58页 |
| ·样本的选取 | 第58-60页 |
| ·参数估计 | 第60-62页 |
| ·定价过程 | 第62-65页 |
| ·定价结果及分析 | 第65-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72页 |