| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1.绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-12页 |
| ·本文主要研究工作和论文结构 | 第12-15页 |
| 2.O-U过程模型下标准重置期权的定价 | 第15-21页 |
| ·市场模型与测度变换 | 第15-17页 |
| ·重置期权的定价 | 第17-21页 |
| 3.O-U过程模型下回望型重置期权的定价 | 第21-31页 |
| ·市场模型简介 | 第21-23页 |
| ·回望型重置看涨期权的定价 | 第23-26页 |
| ·回望型重置看跌期权的定价 | 第26-31页 |
| 4.O-U过程模型下几何型亚式重置期权的定价 | 第31-39页 |
| ·市场模型 | 第31-32页 |
| ·等价鞅测度变换 | 第32-34页 |
| ·O-U过程模型下几何型亚式重置期权的定价 | 第34-39页 |
| 结语 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 攻读硕士学位期间完成的论文 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-47页 |