| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·引言 | 第7页 |
| ·汇率及其波动预测分析的国内外研究现状 | 第7-9页 |
| ·非参数自回归模型及其理论研究概况 | 第9-11页 |
| ·本文的研究目的和结构安排 | 第11-12页 |
| ·小结 | 第12-13页 |
| 2 时间序列的预处理 | 第13-17页 |
| ·时间序列 | 第13页 |
| ·时间序列的平稳性 | 第13-16页 |
| ·平稳性检验 | 第13-15页 |
| ·平稳化处理 | 第15-16页 |
| ·本章小结 | 第16-17页 |
| 3 ARMA模型 | 第17-24页 |
| ·ARMA模型的一般形式 | 第17页 |
| ·模型识别 | 第17-18页 |
| ·模型定阶 | 第18页 |
| ·参数估计 | 第18-21页 |
| ·模型的检验 | 第21-22页 |
| ·模型的预测 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 4 非参数自回归模型 | 第24-34页 |
| ·非参数自回归模型 | 第24页 |
| ·模型阶数P的选择 | 第24-25页 |
| ·几种非参数估计方法 | 第25-31页 |
| ·权函数估计法 | 第25-27页 |
| ·局部线性估计法 | 第27-28页 |
| ·核函数和窗宽的选择 | 第28-29页 |
| ·多项式样条估计 | 第29-30页 |
| ·样条结点数的选择 | 第30-31页 |
| ·估计方法模拟研究 | 第31-33页 |
| ·非参数预测方法 | 第33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 5 实证分析 | 第34-45页 |
| ·样本选取与数据说明 | 第34页 |
| ·数据预处理及检验结果 | 第34-35页 |
| ·平稳性检验和平稳化处理 | 第34-35页 |
| ·数据的基本统计特征和非正态性 | 第35页 |
| ·利用 ARMA模型对人民币/美元汇率收益率预测 | 第35-37页 |
| ·ARMA模型的建立 | 第35-36页 |
| ·ARMA模型预测分析 | 第36-37页 |
| ·利用非参数自回归条件异方差模型—NARCH建模预测 | 第37-41页 |
| ·NARCH模型的建立 | 第37-40页 |
| ·NARCH模型预测分析 | 第40-41页 |
| ·结果比较 | 第41-44页 |
| ·两种模型拟合效果对比分析 | 第41-42页 |
| ·两种模型预测效果比较 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 6 结论 | 第45-46页 |
| ·本文主要研究结果 | 第45页 |
| ·有待进一步完善的问题 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录 | 第50-51页 |