养老基金动态资产负债管理模型与分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-11页 |
| 1 养老基金现状分析 | 第11-15页 |
| ·养老基金的改革历程 | 第11-12页 |
| ·养老基金的资金运用 | 第12-13页 |
| ·养老基金的监管 | 第13-15页 |
| 2 养老基金资产负债管理技术与方法 | 第15-24页 |
| ·养老基金资产负债管理概述 | 第15-18页 |
| ·资产负债管理的定义 | 第15页 |
| ·资产负债管理的目标与意义 | 第15-16页 |
| ·资产负债管理的发展历程 | 第16-18页 |
| ·资产负债管理的技术研究 | 第18-24页 |
| ·久期模型 | 第18-19页 |
| ·缺口模型 | 第19-20页 |
| ·现金流匹配模型 | 第20-21页 |
| ·免疫模型 | 第21-22页 |
| ·随机资产负债管理模型 | 第22-24页 |
| 3 经济情景元素生成 | 第24-28页 |
| ·情景元素生成简介 | 第24页 |
| ·基于VAR与随机抽样相结合的情景生成 | 第24-28页 |
| ·向量自回归VAR及随机抽样法简介 | 第24-25页 |
| ·聚类分析简介 | 第25-26页 |
| ·未来经济情景元素树的生成 | 第26-28页 |
| 4 我国养老基金的负债分析 | 第28-34页 |
| ·养老基金负债的构成 | 第28页 |
| ·弥补未来的养老基金缺口 | 第28-29页 |
| ·养老基金的负债估计 | 第29-32页 |
| ·"老人"的负债测算 | 第29-30页 |
| ·"中人"的负债测算 | 第30-32页 |
| ·"新人"的负债测算 | 第32页 |
| ·未来两年养老基金的规划支出 | 第32-34页 |
| ·2007年度养老基金的规划支出 | 第32页 |
| ·2008年度养老基金的规划支出 | 第32-34页 |
| 5 养老基金的动态资产负债管理模型及分析 | 第34-38页 |
| ·随机规划简介 | 第34页 |
| ·随机规划资产负债管理模型 | 第34-38页 |
| ·我国养老基金的动态资产负债管理模型 | 第35-38页 |
| 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
