| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-14页 |
| ·选题的背景和意义 | 第11-12页 |
| ·本文的研究思路及方法 | 第12页 |
| ·本文的结构安排 | 第12-13页 |
| ·本文的创新与不足 | 第13-14页 |
| 2. 文献综述:股票市场联动研究的一个评述 | 第14-20页 |
| ·股票市场联动的概念界定 | 第14页 |
| ·股票市场间联动的衡量 | 第14-16页 |
| ·股票市场间联动的机理研究 | 第16-20页 |
| 3. 我国股市与国际股票市场联动性研究:理论分析 | 第20-28页 |
| ·股票市场联动机理的一般分析 | 第20-24页 |
| ·我国股票市场与国际股市联动的机理研究 | 第24-28页 |
| 4. 我国股市与国际股票市场联动性实证分析:简单考察 | 第28-35页 |
| ·模型构建 | 第28-29页 |
| ·样本和数据描述 | 第29-31页 |
| ·实证结果和分析 | 第31-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 5. 我国股市与国际股票市场联动性实证分析:深入分析 | 第35-47页 |
| ·模型构建 | 第35页 |
| ·实证结果和分析 | 第35-37页 |
| ·模拟交易 | 第37-44页 |
| ·极值分析 | 第44-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 6. 我国股市与国际股票市场联动性实证分析:机理研究 | 第47-62页 |
| ·宏观经济新闻的公告效应与股票市场联动 | 第47-55页 |
| ·理论假设与模型构建 | 第47-49页 |
| ·样本和变量选择 | 第49-50页 |
| ·实证结果与分析 | 第50-54页 |
| ·小结 | 第54-55页 |
| ·QFII的引入与股票市场联动 | 第55-62页 |
| ·我国QFII基本情况 | 第55-56页 |
| ·样本和数据描述 | 第56-57页 |
| ·实证分析 | 第57-59页 |
| ·稳健性检验 | 第59-60页 |
| ·小结 | 第60-62页 |
| 7. 结论与展望 | 第62-65页 |
| ·主要研究结论 | 第62-63页 |
| ·进一步的研究方向 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
