| 内容提要 | 第1-7页 |
| 引言 | 第7-10页 |
| 第1章 利率期限结构理论与文献综述 | 第10-20页 |
| ·利率期限结构基本理论 | 第10-12页 |
| ·文献综述 | 第12-20页 |
| 第2章 利率期限结构动态模型介绍 | 第20-27页 |
| ·一般均衡模型 | 第20-22页 |
| ·无套利模型 | 第22-23页 |
| ·利率实证分析计量模型 | 第23-27页 |
| 第3章 基于CIR模型的我国同业拆借市场利率实证分析 | 第27-35页 |
| ·样本数据选取及处理 | 第27-30页 |
| ·CIR模型的计算结果 | 第30-32页 |
| ·CIR-GARCH(1,1)模型的计算结果 | 第32-35页 |
| 第4章 基于VASICEK模型的我国同业拆借市场利率实证分析 | 第35-43页 |
| ·VASICEK模型的计算结果 | 第35-36页 |
| ·VASICEK-GARCH(1,1)的计算结果 | 第36-39页 |
| ·VASICEK模型和CIR模型实证分析结果比较 | 第39-41页 |
| ·建议 | 第41-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
| 中文摘要 | 第49-51页 |
| 英文摘要 | 第51-53页 |