我国股指期货的套期保值及其理财产品设计研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究内容及研究思路 | 第13-16页 |
| 2 股指期货的基本理论 | 第16-26页 |
| ·股指期货的发展与现状 | 第16-19页 |
| ·股票指数与期货指数的概念 | 第16页 |
| ·股指期货的发展历史 | 第16-17页 |
| ·对市场的影响 | 第17-18页 |
| ·新的发展趋势 | 第18-19页 |
| ·股指期货的特点和功能 | 第19-20页 |
| ·股指期货的特点 | 第19页 |
| ·股指期货的功能 | 第19-20页 |
| ·股指期货的风险 | 第20-26页 |
| ·股指期货的一般风险 | 第20-21页 |
| ·股指期货的特殊风险 | 第21-23页 |
| ·我国开设股指期货市场的风险 | 第23-26页 |
| 3 套期保值策略分析与套期保值比率确定 | 第26-37页 |
| ·套期保值的概念及原理 | 第26-27页 |
| ·套期保值的类型 | 第27-28页 |
| ·买进套期保值 | 第27-28页 |
| ·卖出套期保值 | 第28页 |
| ·套期保值的过程 | 第28-29页 |
| ·套期保值的案例分析 | 第29-32页 |
| ·套期保值比率确定 | 第32-37页 |
| 4 指数期货IF0903 的实证研究 | 第37-44页 |
| ·引言 | 第37页 |
| ·研究模型和计算方法 | 第37-38页 |
| ·实证分析 | 第38-41页 |
| ·数据来源和样本选取 | 第38页 |
| ·统计计算 | 第38-40页 |
| ·回归分析 | 第40-41页 |
| ·实证分析结论 | 第41-44页 |
| 5 基于沪深300 股指期货的理财产品设计 | 第44-53页 |
| ·引言 | 第44页 |
| ·市场环境 | 第44页 |
| ·设计思路 | 第44-45页 |
| ·设计原理 | 第45-49页 |
| ·股票组合构造与约束 | 第45页 |
| ·期货合约手数与约束 | 第45-47页 |
| ·套利 | 第47页 |
| ·费用与保证金 | 第47-48页 |
| ·套利收益率 | 第48-49页 |
| ·注意事项 | 第49页 |
| ·实证研究 | 第49-52页 |
| ·沪深300 股指期货套利 | 第49-50页 |
| ·套头比及套期保值效果 | 第50-51页 |
| ·合约到期时收益率 | 第51-52页 |
| ·几点说明 | 第52-53页 |
| 6 股指期货的风险管理体系构建 | 第53-58页 |
| ·构建多层面风险管理体系 | 第53页 |
| ·宏观层面的风险管理 | 第53-54页 |
| ·政府监管 | 第53-54页 |
| ·行业自律 | 第54页 |
| ·中观层面的风险管理 | 第54-55页 |
| ·交易所的风险管理 | 第54页 |
| ·期货经纪公司的风险管理 | 第54-55页 |
| ·微观层面的风险管理 | 第55-57页 |
| ·合格投资者的要求 | 第56页 |
| ·最低开户标准 | 第56页 |
| ·参加中金所的考试 | 第56页 |
| ·财务状况受关注 | 第56-57页 |
| ·建立股指期货投资者保障基金 | 第57-58页 |
| 7 结论 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-64页 |
| 攻读硕士期间发表论文 | 第64页 |
