| 序 | 第1-5页 |
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第10-11页 |
| ·证券市场价格波动非对称性的理论基础 | 第11-14页 |
| ·波动非对称性的界定 | 第11-13页 |
| ·理解波动非对称性的三种视角 | 第13-14页 |
| ·文章的创新及不足 | 第14-15页 |
| ·力图实现的创新 | 第14页 |
| ·不足之处 | 第14-15页 |
| 第2章 证券市场价格波动非对称性的研究综述 | 第15-21页 |
| ·国外关于证券市场价格波动特征的研究综述 | 第15-17页 |
| ·国内关于证券市场价格波动特征的研究综述 | 第17-21页 |
| 第3章 波动非对称性研究的理论模型与方法概述 | 第21-27页 |
| ·模型及其特性简介 | 第21-25页 |
| ·ARCH 模型 | 第21-22页 |
| ·GARCH 模型 | 第22页 |
| ·IGARCH 模型 | 第22-23页 |
| ·TATCH 模型 | 第23-24页 |
| ·EGARCH 模型 | 第24页 |
| ·PARCH 模型 | 第24-25页 |
| ·ARCH 族模型的检验方法 | 第25-27页 |
| ·ARCH LM 检验 | 第25页 |
| ·残差平方相关图 | 第25-27页 |
| 第4章 国际证券市场波动非对称效应的实证研究 | 第27-35页 |
| ·基本统计分析 | 第27-28页 |
| ·波动非对称效应的实证检验 | 第28-29页 |
| ·基于 EGARCH 模型的实证结果及信息冲击曲线 | 第29-32页 |
| ·时变特征 | 第32-35页 |
| 第5章 中国股市主要行业指数波动非对称效应的实证研究 | 第35-40页 |
| ·基本统计分析 | 第35-36页 |
| ·基于 EGARCH 模型的实证结果及信息冲击曲线 | 第36-40页 |
| 第6章 结论分析与政策建议 | 第40-43页 |
| ·结论分析 | 第40-41页 |
| ·政策建议 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 作者简介 | 第46页 |
| 科研成果 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
