| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| ·选题的背景和意义 | 第7页 |
| ·研究思路和写作框架 | 第7-9页 |
| ·创新之处 | 第9-10页 |
| 第二章 信贷风险管理的相关文献综述 | 第10-17页 |
| ·信贷风险的基本概念与相关管理理论 | 第10-15页 |
| ·信贷风险的基本概念 | 第10-11页 |
| ·信贷风险管理的传统理论 | 第11-13页 |
| ·信贷风险管理的现代理论 | 第13-15页 |
| ·KMV模型的相关文献综述 | 第15页 |
| ·本章小结 | 第15-17页 |
| 第三章 中国商业银行不良贷款管理:不良贷款的现状和成因 | 第17-29页 |
| ·中国商业银行不良贷款的现状 | 第17-23页 |
| ·中国商业银行不良贷款的现状 | 第17-21页 |
| ·中国商业银行不良贷款的严重性 | 第21-23页 |
| ·中国商业银行不良贷款的成因 | 第23-28页 |
| ·中国国有商业银行不良贷款的成因 | 第23-25页 |
| ·中国股份制商业银行不良贷款的成因 | 第25-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 中国商业银行不良贷款管理:KMV模型预警的研究 | 第29-36页 |
| ·KMV模型的定义和背景 | 第29-31页 |
| ·KMV模型的研究方法及参数设计 | 第31-33页 |
| ·股权的市场价值的年波动率 | 第32页 |
| ·上市公司股权市场价值计算方法 | 第32页 |
| ·债务面值，债务期限和无风险利率 | 第32-33页 |
| ·违约点的确定 | 第33页 |
| ·KMV模型对违约上市公司不良贷款的预警研究 | 第33-35页 |
| ·样本数据 | 第33页 |
| ·用KMV模型研究上市公司不良贷款的信贷风险变化趋势 | 第33-35页 |
| ·研究结论 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 中国商业银行不良贷款管理:使用KMV模型的合理化建议 | 第36-41页 |
| ·使用KMV模型的合理化建议 | 第36-37页 |
| ·KMV模型与借款母子公司担保人 | 第36页 |
| ·同类上市公司KMV模型的比较 | 第36页 |
| ·同一上市公司KMV模型历史数据的比较 | 第36页 |
| ·KMV模型与上市公司的贷款利率定价 | 第36-37页 |
| ·KMV模型与银行内部上下级对上市公司的风险控制 | 第37页 |
| ·健全KMV模型使用的信贷环境 | 第37-40页 |
| ·建立完善的上市公司的信用违约数据库 | 第37-38页 |
| ·促进资信评估机构做大做强 | 第38-39页 |
| ·创建信用惩戒机制 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 结束语 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-43页 |
| 后记 | 第43-44页 |
