| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-19页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·国内外相关研究状况概述 | 第12-17页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-17页 |
| ·本文的研究目的 | 第17页 |
| ·研究的分析方法和结构框架 | 第17-19页 |
| ·研究的分析方法 | 第17-18页 |
| ·文章结构框架 | 第18-19页 |
| 第二章 模型结构分析 | 第19-24页 |
| ·ARCH(q)模型 | 第19页 |
| ·GARCH(p,q)模型 | 第19-20页 |
| ·ARMA(m,n)-EGARCH(p,q)模型 | 第20-21页 |
| ·ARMA(m,n)-TGARCH(p,q)模型 | 第21-24页 |
| 第三章 股票基金、证券基金收益率波动的基本统计分析 | 第24-31页 |
| ·样本选取 | 第24-25页 |
| ·数据的预处理 | 第25-29页 |
| ·日对数收益率r_t的单位根检验 | 第29页 |
| ·条件异方差效应检验 | 第29-31页 |
| 第四章 基于ARMA-ARCH类模型对股票基金、证券基金波动性的实证分析 | 第31-35页 |
| ·模型选择 | 第31-35页 |
| ·模型阶数确定 | 第31-32页 |
| ·模型参数估计 | 第32-35页 |
| 第五章 结论及下一步工作 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 作者在攻读硕士期间完成的论文 | 第40页 |