| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 致谢 | 第8-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第14-18页 |
| ·基于风险最小化的静态最优套期保值比模型 | 第14-15页 |
| ·基于收益最大化的静态最优套期保值比模型 | 第15-16页 |
| ·同时考虑收益与风险的静态最优套期保值比模型 | 第16页 |
| ·基于风险最小化的动态最优套期保值比模型 | 第16页 |
| ·基于收益最大化的动态最优套期保值比模型 | 第16-17页 |
| ·目前研究的不足 | 第17-18页 |
| ·论文研究内容 | 第18-19页 |
| 第二章 石油期货及石油价格风险管理 | 第19-24页 |
| ·石油期货市场发展现状分析 | 第19-20页 |
| ·国际 | 第19-20页 |
| ·国内 | 第20页 |
| ·石油价格风险产生的原因 | 第20-21页 |
| ·石油期货套期保值 | 第21-22页 |
| ·石油期货套期保值概念及原理 | 第21页 |
| ·石油期货市场的主要功能 | 第21-22页 |
| ·石油期货套期保值遵循原则 | 第22页 |
| ·石油价格风险管理方法 | 第22-24页 |
| 第三章 基于 VaR 的多品种石油期货最优套期保值比模型 | 第24-37页 |
| ·VaR 简介 | 第24-25页 |
| ·VaR 的概念及特点 | 第24-25页 |
| ·VaR 在期货交易中的应用 | 第25页 |
| ·多元t 分布的概念及性质 | 第25-26页 |
| ·多品种期货套期保值收益率 | 第26-27页 |
| ·基于 VaR 的多品种石油期货最优套期保值比模型 | 第27-30页 |
| ·建模思路 | 第27页 |
| ·目标函数 | 第27-28页 |
| ·约束条件 | 第28-29页 |
| ·基于 VaR 的多品种石油期货最优套期保值比模型 | 第29-30页 |
| ·实证分析 | 第30-36页 |
| ·数据 | 第30页 |
| ·衡量套期保值模型效果的指标 | 第30页 |
| ·实证结果分析与讨论 | 第30-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于收益与基差风险的石油期货套期保值动态规划模型.. | 第37-49页 |
| ·基差及基差风险 | 第37页 |
| ·石油期货套期保值动态规划的基本思想 | 第37-38页 |
| ·基于收益与基差风险的石油期货套期保值动态规划模型 | 第38-43页 |
| ·模型假设 | 第38页 |
| ·变量及参数说明 | 第38-39页 |
| ·函数说明 | 第39-40页 |
| ·目标函数 | 第40-41页 |
| ·约束条件 | 第41-42页 |
| ·动态规划模型 | 第42-43页 |
| ·实证分析 | 第43-47页 |
| ·数据 | 第43-44页 |
| ·实证结果分析与讨论 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 总结与展望 | 第49-51页 |
| ·本文总结 | 第49页 |
| ·下一步工作和有待改进之处 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 在读期间发表的论文 | 第55-56页 |
