| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 主要英语缩略词索引 | 第10-11页 |
| 各章图表索引 | 第11-14页 |
| 第一章 导论 | 第14-28页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-23页 |
| ·研究方法、篇章结构和创新之处 | 第23-28页 |
| ·研究方法 | 第23-24页 |
| ·篇章结构 | 第24-27页 |
| ·创新之处 | 第27-28页 |
| 第二章 VaR的基本原理与计算方法 | 第28-43页 |
| ·VaR的基本原理 | 第28-33页 |
| ·风险的识别和补偿 | 第28-30页 |
| ·理论基础 | 第30-32页 |
| ·参数选择 | 第32-33页 |
| ·VaR的计算 | 第33-37页 |
| ·非参数法 | 第33-34页 |
| ·参数法 | 第34-36页 |
| ·计算方法的比较分析 | 第36-37页 |
| ·VaR的扩展及其检验 | 第37-42页 |
| ·CVaR | 第37-39页 |
| ·模型检验 | 第39-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第三章 VaR约束的商业银行消费信贷风险管理 | 第43-71页 |
| ·巴塞尔新资本协议与商业银行信用风险度量 | 第43-44页 |
| ·信用风险管理度量模型 | 第44-50页 |
| ·基于Credit Metrics模型的消费信贷VaR度量 | 第50-57页 |
| ·消费信贷的涵义和发展 | 第50-52页 |
| ·基于Credit Metrics模型的消费信贷VaR计量 | 第52-54页 |
| ·消费信贷资产VaR计算实例 | 第54-57页 |
| ·结果分析 | 第57页 |
| ·基于KMV模型的住房消费信贷VaR度量 | 第57-69页 |
| ·住房消费信贷现状 | 第57-59页 |
| ·预期违约概率和住房消费信贷VaR模型 | 第59-60页 |
| ·服从几何布朗运动的住房消费信贷损失度量 | 第60-65页 |
| ·服从带Poisson跳的几何布朗运动的住房消费信贷VaR计量 | 第65-69页 |
| ·结果分析 | 第69页 |
| ·本章小结 | 第69-71页 |
| 第四章 VaR约束的商业银行市场风险管理 | 第71-90页 |
| ·巴塞尔新资本协议与商业银行市场风险度量 | 第71-75页 |
| ·商业银行市场风险VaR计量模型 | 第75-81页 |
| ·资产损失率服从Pareto分布的市场风险VaR度量 | 第75-78页 |
| ·资产损失率服从Weibull分布的市场风险VaR度量 | 第78-81页 |
| ·市场风险VaR度量样本数据的统计特征与分布 | 第81-86页 |
| ·样本数据的选取 | 第81-84页 |
| ·上证综合指数和深圳成份指数日收益率统计特征 | 第84-85页 |
| ·上证综合指数和深圳成份指数日收益率正态检验 | 第85-86页 |
| ·市场风险VaR实证研究 | 第86-88页 |
| ·应用历史模拟法的市场风险VaR计量 | 第86-87页 |
| ·服从Pareto分布和Weibull分布的市场风险VaR计算 | 第87-88页 |
| ·结果分析 | 第88页 |
| ·本章小结 | 第88-90页 |
| 第五章 VaR约束的商业银行操作风险管理 | 第90-113页 |
| ·巴塞尔新资本协议与商业银行操作风险 | 第92-94页 |
| ·操作风险计量模型 | 第94-98页 |
| ·应用极值理论模型度量操作风险VaR | 第98-104页 |
| ·次序统计量 | 第99-100页 |
| ·基于BMM估计的操作风险VaR模型 | 第100-102页 |
| ·基于POT估计的操作风险VaR模型 | 第102-104页 |
| ·商业银行操作风险VaR实证研究 | 第104-112页 |
| ·我国银行操作风险样本数据的选取 | 第105页 |
| ·基本统计特征分析 | 第105-107页 |
| ·基于POT模型的操作风险VaR度量 | 第107-110页 |
| ·基于BMM模型的操作风险VaR度量 | 第110-111页 |
| ·结果分析 | 第111-112页 |
| ·本章小结 | 第112-113页 |
| 第六章 基于VaR的商业银行资产负债组合优化研究 | 第113-124页 |
| ·基于VaR的资产负债组合优化基本原理 | 第113-114页 |
| ·资产负债组合优化原理 | 第113-114页 |
| ·VaR的引入 | 第114页 |
| ·基于VaR的带交易费用的资产负债组合优化模型 | 第114-118页 |
| ·商业银行资产负债管理决策变量 | 第114页 |
| ·银行监管约束条件 | 第114-115页 |
| ·VaR约束框架 | 第115-117页 |
| ·净收益最大的商业银行资产负债组合优化模型 | 第117-118页 |
| ·风险最小的商业银行资产负债组合优化模型 | 第118页 |
| ·应用实例 | 第118-122页 |
| ·本章小结 | 第122-124页 |
| 第七章 基于VaR的商业银行经济资本配置、绩效评估与风险策略 | 第124-141页 |
| ·基于VaR的商业银行经济资本计量 | 第124-132页 |
| ·经济资本、账面资本与监管资本 | 第124-126页 |
| ·经济资本的计量 | 第126-132页 |
| ·基于VaR的RAROC模型 | 第132-135页 |
| ·基本内容 | 第132-133页 |
| ·主要功能 | 第133页 |
| ·贷款定价流程 | 第133-134页 |
| ·贷款定价应用实例 | 第134-135页 |
| ·VaR在商业银行风险管理中的应用分析 | 第135-139页 |
| ·本章小结 | 第139-141页 |
| 第八章 结论与展望 | 第141-144页 |
| ·研究结论 | 第141-142页 |
| ·研究展望 | 第142-144页 |
| 参考文献 | 第144-156页 |
| 附录 1994年—2008年我国商业银行操作风险损失事件 | 第156-164页 |
| 攻读博士期间发表和拟发表的论文 | 第164页 |
