| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第14-24页 |
| 2.1 关于涨跌停板制度问题的研究 | 第14-16页 |
| 2.1.1 涨跌停板制度的国外文献研究综述 | 第14-15页 |
| 2.1.2 涨跌停板制度的国内文献研究综述 | 第15-16页 |
| 2.2 关于熔断机制问题的研究 | 第16-17页 |
| 2.2.1 关于熔断机制国外文献研究综述 | 第16页 |
| 2.2.2 关于熔断机制国内文献研究综述 | 第16-17页 |
| 2.3 关于磁吸效应问题的研究 | 第17-18页 |
| 2.3.1 关于磁吸效应国外文献研究综述 | 第17-18页 |
| 2.3.2 关于磁吸效应国内文献研究综述 | 第18页 |
| 2.4 文献评述 | 第18-20页 |
| 2.5 相关理论 | 第20-24页 |
| 2.5.1 相关行为金融学理论 | 第20-21页 |
| 2.5.2 行为金融学对判断与决策行为偏差的解释 | 第21-24页 |
| 第3章 实证研究设计 | 第24-36页 |
| 3.1 研究假设 | 第24-27页 |
| 3.2 研究对象及数据处理 | 第27-30页 |
| 3.2.1 样本选取 | 第27-28页 |
| 3.2.2 数据选取及预处理 | 第28-30页 |
| 3.3 数据检验 | 第30-34页 |
| 3.3.1 样本收益率描述性统计 | 第30-31页 |
| 3.3.2 收益率序列平稳性检验 | 第31页 |
| 3.3.3 收益率相关性检验 | 第31-33页 |
| 3.3.4 ARCH效应检验 | 第33-34页 |
| 3.4 改进的GARCH模型 | 第34-36页 |
| 第4章 我国股市磁吸效应的实证分析 | 第36-58页 |
| 4.1 基于涨跌幅限制的磁吸效应的实证分析 | 第36-49页 |
| 4.1.1 沪深300 指数涨跌幅限制磁吸效应分析 | 第36-38页 |
| 4.1.2 中小板指数涨跌幅限制磁吸效应分析 | 第38-39页 |
| 4.1.3 创业板指数涨跌幅限制磁吸效应分析 | 第39-41页 |
| 4.1.4 三指数涨跌幅限制磁吸效应汇总分析 | 第41-49页 |
| 4.2 熔断机制磁吸效应的实证分析 | 第49-56页 |
| 4.2.1 沪深300 指数熔断机制磁吸效应分析 | 第49-50页 |
| 4.2.2 中小板指数熔断机制磁吸效应分析 | 第50-52页 |
| 4.2.3 创业板指数熔断机制磁吸效应分析 | 第52-53页 |
| 4.2.4 三指数熔断机制磁吸效应汇总分析 | 第53-56页 |
| 4.3 小结 | 第56-58页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第58-61页 |
| 5.1 研究结论 | 第58-59页 |
| 5.2 政策建议 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 附录 | 第67-77页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第77-78页 |