宏观审慎监管下银行业的资本配置研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第11-20页 |
| 第一节 选题背景 | 第11-13页 |
| 一、国际背景 | 第11-12页 |
| 二、国内背景 | 第12-13页 |
| 第二节 选题意义 | 第13-14页 |
| 第三节 核心概念界定 | 第14-16页 |
| 一、银行系统性风险 | 第14-15页 |
| 二、宏观审慎资本监管 | 第15-16页 |
| 第四节 本文的研究目标、框架与方法 | 第16-20页 |
| 一、本文的研究目标 | 第16-17页 |
| 二、本文的研究思路及框架 | 第17-18页 |
| 三、本文的研究方法及创新点 | 第18-20页 |
| 第二章 文献综述 | 第20-27页 |
| 第一节 银行系统性风险的形成机制 | 第20-21页 |
| 第二节 银行系统性风险的度量 | 第21-23页 |
| 一、基于模型法的系统性风险度量 | 第21-22页 |
| 二、基于指标法的系统性风险度量 | 第22-23页 |
| 第三节 宏观审慎监管下银行的系统性风险管理 | 第23-25页 |
| 一、宏观审慎监管的内涵和发展 | 第23-24页 |
| 二、宏观审慎资本监管与银行的系统性风险 | 第24-25页 |
| 第四节 文献述评 | 第25-27页 |
| 第三章 银行资本与系统性风险的关联机制分析 | 第27-35页 |
| 第一节 单个银行的或有权益资产负债表分析 | 第27-29页 |
| 第二节 银行系统性风险的内部生成机制分析 | 第29-35页 |
| 一、基于持有共同资产的风险传染分析 | 第29-31页 |
| 二、基于银行间市场关联的风险传染分析 | 第31-33页 |
| 三、银行资本对系统性风险的影响机制 | 第33-35页 |
| 第四章 银行资本配置与系统性风险的实证分析 | 第35-47页 |
| 第一节 变量选取、样本区间与数据来源 | 第35-36页 |
| 一、变量选取 | 第35页 |
| 二、样本区间 | 第35页 |
| 三、数据来源 | 第35-36页 |
| 第二节 我国商业银行的资本监管现状 | 第36-39页 |
| 第三节 基于银行内部风险传染的系统性风险分析 | 第39-42页 |
| 一、信贷矩阵的估计 | 第39页 |
| 二、单个银行造成的系统性总损失度量 | 第39-42页 |
| 第四节 基于系统性风险贡献的银行资本配置 | 第42-47页 |
| 一、银行的系统性风险贡献模型 | 第42-43页 |
| 二、银行资本配置 | 第43-44页 |
| 三、单个银行及银行整体风险的对比分析 | 第44-47页 |
| 第五章 结论、政策建议及未来研究方向 | 第47-51页 |
| 第一节 研究结论 | 第47-48页 |
| 第二节 政策建议 | 第48-49页 |
| 第三节 本文的不足及未来的研究方向 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
