| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-6页 |
| 第1章 引言 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 商业交易者的投机和套期保值研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 期货市场中的投机和套期保值 | 第12-15页 |
| 1.2.3 文献总结 | 第15页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第15-16页 |
| 1.4 主要内容及结构安排 | 第16-17页 |
| 1.5 创新及不足 | 第17-18页 |
| 第2章 期货时间序列分析理论基础 | 第18-24页 |
| 2.1 时间序列的波动性 | 第18-20页 |
| 2.2 DCC-GARCH模型 | 第20-21页 |
| 2.3 Markov状态转换模型 | 第21-24页 |
| 第3章 投机与套期保值者的均衡模型 | 第24-28页 |
| 3.1 投机、套期保值与期货收益率的关系 | 第24-26页 |
| 3.2 双变量非线性DCC-GARCH模型及马尔可夫状态转换模型 | 第26-28页 |
| 第4章 基于我国五种商品期货的实证分析 | 第28-42页 |
| 4.1 数据选取与样本说明 | 第28-29页 |
| 4.2 数据的统计性检验与分析 | 第29-34页 |
| 4.2.1 收益率的统计性描述 | 第29-32页 |
| 4.2.2 异方差和序列自相关检验 | 第32-34页 |
| 4.3 基于DCC-GARCH模型的实证分析 | 第34-39页 |
| 4.4 基于马尔科夫状态转换模型的套期保值与投机 | 第39-42页 |
| 第5章 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |