| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 课题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 课题的国内外研究现状 | 第8-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本课题的主要研究内容 | 第12-13页 |
| 第2章 三阶段期权二叉树模型 | 第13-23页 |
| 2.1 风险中性测度与 Δ-对冲原理 | 第13-14页 |
| 2.2 三阶段欧式看涨期权二叉树模型 | 第14-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 三阶段期权Black-Scholes模型 | 第23-34页 |
| 3.1 It?积分与It?公式 | 第23-27页 |
| 3.2 三阶段支付红利的欧式看涨期权Black-Scholes模型 | 第27-33页 |
| 3.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 模拟计算 | 第34-39页 |
| 4.1 连分式与分布函数 | 第34-36页 |
| 4.2 模拟计算 | 第36-38页 |
| 4.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |