| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引论 | 第7-18页 |
| ·选题依据 | 第7页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·关于信用等级评级方法的研究 | 第9-12页 |
| ·关于BMS奖惩系统的研究 | 第12-13页 |
| ·研究思路和拟解决的问题 | 第13-17页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·拟解决问题 | 第15-17页 |
| ·文章创新性 | 第17-18页 |
| 第二章 主要信用评级法论述 | 第18-23页 |
| ·新信用风险模型产生的动因 | 第18页 |
| ·主要信用风险度量模型概述 | 第18-22页 |
| ·KMV模型 | 第18-19页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第19-20页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第20-21页 |
| ·麦肯锡模型(Mckinsey 7S Model) | 第21页 |
| ·死亡率模型(Motality Rate) | 第21-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| 第三章 内部信用评级定性方法探析 | 第23-34页 |
| ·客户评价 | 第23-30页 |
| ·基本概念 | 第23-24页 |
| ·信用等级划分类别 | 第24-25页 |
| ·信用评级指标体系 | 第25-29页 |
| ·财务风险指标体系 | 第25-26页 |
| ·基本面风险评价 | 第26-29页 |
| ·客户基本面评价的得分 | 第29-30页 |
| ·行业及集团客户(关联企业)评级 | 第30-31页 |
| ·行业评级 | 第30页 |
| ·集团客户(关联企业)评级 | 第30-31页 |
| ·信用评级工程程序 | 第31-33页 |
| ·信贷资产5级分类 | 第33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 第四章 基于主成分因子法选取财务指标 | 第34-42页 |
| ·指标选取及数据来源 | 第34-35页 |
| ·指标选取 | 第34-35页 |
| ·数据来源 | 第35页 |
| ·数据分析 | 第35-37页 |
| ·相关性分析 | 第35-36页 |
| ·KMO测度分析 | 第36-37页 |
| ·计算变量相关矩阵 | 第37-39页 |
| ·因子旋转 | 第39-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 第五章 基于BMS的商业银行内部信用评级仿真研究 | 第42-53页 |
| ·BMS系统概述 | 第42-45页 |
| ·转移矩阵 | 第42-43页 |
| ·平均贷款利率 | 第43页 |
| ·稳态概率分布 | 第43-44页 |
| ·贷款定价转移矩阵 | 第44-45页 |
| ·系统仿真分析 | 第45-48页 |
| ·基于违约次数的系统动力学模型 | 第45-47页 |
| ·BMS稳定性仿真分析 | 第47-48页 |
| ·基于违约大小的奖惩系统研究 | 第48-52页 |
| ·基于违约大小的SD模型 | 第48-50页 |
| ·基于违约大小和基于违约次数的奖惩系统比较 | 第50-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 第六章 我国商业银行内部信用评级的不足与改进对策 | 第53-57页 |
| ·我国商业银行内部评级体系的不足 | 第53-54页 |
| ·评级方法定性化 | 第53页 |
| ·行业分析数据不足 | 第53-54页 |
| ·评级结果的运用有限 | 第54页 |
| ·信用基础缺乏 | 第54页 |
| ·我国商业银行内部评级体系改进对策 | 第54-56页 |
| ·构建分类评级模型 | 第54-55页 |
| ·应用信用风险IT系统 | 第55页 |
| ·定性分析与定量分析相结合 | 第55-56页 |
| ·加强对违约额的控制 | 第56页 |
| ·重视信用等级重评工作 | 第56页 |
| ·小结 | 第56-57页 |
| 第七章 结论与展望 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第61页 |