| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状及分析 | 第10-12页 |
| 1.2.1 考虑高阶矩的投资组合选择模型 | 第10页 |
| 1.2.2 基于不确定理论的投资组合选择模型 | 第10-11页 |
| 1.2.3 群智能算法在投资组合中的应用 | 第11-12页 |
| 1.3 主要研究内容和论文结构 | 第12-13页 |
| 1.4 主要创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 基础理论 | 第14-21页 |
| 2.1 不确定理论基础 | 第14-16页 |
| 2.1.1 不确定测度 | 第14页 |
| 2.1.2 不确定变量 | 第14-15页 |
| 2.1.3 不确定分布 | 第15页 |
| 2.1.4 不确定期望 | 第15-16页 |
| 2.2 萤火虫算法 | 第16-18页 |
| 2.2.1 距离 | 第17页 |
| 2.2.2 相互吸引度 | 第17页 |
| 2.2.3 移动 | 第17-18页 |
| 2.2.4 萤火虫算法伪代码 | 第18页 |
| 2.3 花授粉算法 | 第18-20页 |
| 2.3.1 全局授粉 | 第18-19页 |
| 2.3.2 局部授粉 | 第19页 |
| 2.3.3 花授粉算法伪代码 | 第19-20页 |
| 2.4 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 考虑高阶矩的不确定投资组合选择模型及算法 | 第21-34页 |
| 3.1 均值-方差-偏度-峰度不确定投资组合模型 | 第21-23页 |
| 3.2 多目标问题转换为单目标问题 | 第23-25页 |
| 3.3 改进的花授粉算法 | 第25-27页 |
| 3.3.1 初始化 | 第25页 |
| 3.3.2 PSOLS和DSPS | 第25-26页 |
| 3.3.3 约束处理 | 第26-27页 |
| 3.4 实证研究 | 第27-33页 |
| 3.4.1 实验设置 | 第27-29页 |
| 3.4.2 实证分析 | 第29-33页 |
| 3.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 考虑多种约束的高阶矩不确定投资组合选择模型及算法 | 第34-54页 |
| 4.1 考虑多种约束的均值-方差-偏度不确定投资组合选择模型 | 第34-37页 |
| 4.1.1 均值-方差-偏度投资组合选择模型 | 第34-35页 |
| 4.1.2 考虑多种约束的投资组合选择模型 | 第35-36页 |
| 4.1.3 不确定投资组合选择模型 | 第36-37页 |
| 4.2 混合萤火虫-遗传算法 | 第37-42页 |
| 4.2.1 初始化 | 第38页 |
| 4.2.2 约束处理 | 第38-40页 |
| 4.2.3 遗传操作 | 第40-42页 |
| 4.3 实证研究 | 第42-53页 |
| 4.3.1 实验设置 | 第42-44页 |
| 4.3.2 模型实证分析 | 第44-46页 |
| 4.3.3 算法实证分析 | 第46-53页 |
| 4.4 本章小结 | 第53-54页 |
| 结论和展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |