| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| 第一节 选题背景 | 第10-12页 |
| 第二节 研究内容及主要贡献 | 第12-13页 |
| 第三节 研究的创新与不足之处 | 第13-15页 |
| 第四节 研究框架 | 第15-16页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第16-23页 |
| 第一节 股票市场与债券市场相关性研究 | 第16-19页 |
| 一、国外相关研究文献 | 第16-17页 |
| 二、国内相关文献 | 第17-19页 |
| 第二节 风险事件与跳跃溢出效应 | 第19-23页 |
| 一、风险事件与跳跃溢出效应-国外相关文献 | 第19-20页 |
| 二、风险事件与跳跃溢出效应—国内相关文献 | 第20-21页 |
| 三、文献评述 | 第21-23页 |
| 第三章 跳跃相依随机模型与MCMC算法 | 第23-31页 |
| 第一节 跳跃相依随机模型(SVCJ)与参数分布介绍 | 第23-26页 |
| 第二节 马尔科夫链蒙特卡洛模拟(MCMC) | 第26-30页 |
| 一、MCMC算法介绍 | 第26-27页 |
| 二、Gibbs抽样算法 | 第27-30页 |
| 第三节 章节小结 | 第30-31页 |
| 第四章 我国股票市场与债券市场跳跃溢出效应研究 | 第31-45页 |
| 第一节 上证综指与上证国债指数统计特征 | 第31-37页 |
| 一、数据来源 | 第31页 |
| 二、相关统计特征描述 | 第31-34页 |
| 三、相关时间序列特征分析 | 第34-37页 |
| 第二节 跳跃相依波动模型的参数估计与分析 | 第37-40页 |
| 一、参数和隐含变量的分布设置 | 第37页 |
| 二、模型参数估计结果及相关分析 | 第37-40页 |
| 第三节 跳跃溢出行为 | 第40-44页 |
| 一、跳跃溢出强度相关分析 | 第41-42页 |
| 二、条件跳跃溢出概率分析 | 第42-44页 |
| 第四节 章节小结 | 第44-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 本人在读期间完成的研究成果 | 第50-51页 |