| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 1.绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第13页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第14-15页 |
| 1.4 研究的主要内容 | 第15-16页 |
| 1.5 研究创新点 | 第16-18页 |
| 2.国内外文献综述 | 第18-24页 |
| 2.1 基金经理个人特征 | 第18-19页 |
| 2.2 基金业绩 | 第19-20页 |
| 2.3 基金经理个人特征与基金业绩 | 第20-21页 |
| 2.4 业绩持续性 | 第21-22页 |
| 2.5 基金经理特征与业绩排名 | 第22-24页 |
| 3.理论基础 | 第24-34页 |
| 3.1 证券投资基金发展现状 | 第24-26页 |
| 3.1.1 证券投资基金的含义 | 第24页 |
| 3.1.2 证券投资基金及基金经理的发展现状 | 第24-26页 |
| 3.2 业绩评价体系 | 第26-29页 |
| 3.3 业绩持续性 | 第29-32页 |
| 3.3.1 参数检验法 | 第29-30页 |
| 3.3.2 非参数检验法 | 第30-32页 |
| 3.4 委托代理理论 | 第32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-34页 |
| 4.基金经理个人特征和基金业绩关系的回归模型构建—基于Sharpe指数的研究 | 第34-42页 |
| 4.1 基金经理个人特征与开放式基金业绩的研究假设 | 第34-36页 |
| 4.2 变量及模型设定 | 第36-40页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第37页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第37-38页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第38-39页 |
| 4.2.4 基于Sharpe指数的计量模型设定 | 第39-40页 |
| 4.3 本章小结 | 第40-42页 |
| 5.基金经理个人特征和业绩关系的实证研究 | 第42-54页 |
| 5.1 样本与数据 | 第42-44页 |
| 5.1.1 样本数据来源 | 第42页 |
| 5.1.2 描述性统计分析 | 第42-44页 |
| 5.2 相关性分析 | 第44-45页 |
| 5.3 面板回归结果 | 第45-48页 |
| 5.4 比较分析 | 第48-52页 |
| 5.4.1 不同样本期下的比较分析 | 第48-49页 |
| 5.4.2 不同业绩评价指标下的比较分析 | 第49-52页 |
| 5.5 本章小结 | 第52-54页 |
| 6.基金经理个人特征与基金业绩排名、业绩持续性的实证研究 | 第54-64页 |
| 6.1 基金经理个人特征与业绩排名关系的分析 | 第54页 |
| 6.2 实证研究设计 | 第54-55页 |
| 6.3 实证检验结果 | 第55-57页 |
| 6.4 基金业绩持续性研究方法 | 第57-59页 |
| 6.4.1 横截面回归 | 第57-58页 |
| 6.4.2 列联表分析 | 第58-59页 |
| 6.5 样本基金选取 | 第59-60页 |
| 6.6 实证检验结果 | 第60-62页 |
| 6.6.1 横截面回归结果 | 第60-61页 |
| 6.6.2 列联表分析结果 | 第61-62页 |
| 6.7 本章小结 | 第62-64页 |
| 7.结论 | 第64-68页 |
| 7.1 主要研究结论和贡献 | 第64-65页 |
| 7.2 对基金公司、投资者、基金业的建议 | 第65-66页 |
| 7.3 研究局限性及后续展望 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附录 | 第72-81页 |
