| 内容摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-12页 |
| ·本文研究方法及创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 汇率决定理论 | 第13-31页 |
| ·购买力平价理论 | 第13-17页 |
| ·购买力平价 | 第14-17页 |
| ·利率平价理论 | 第17-23页 |
| ·抛补利率平价(covered interest-rate parity,CIP) | 第17-20页 |
| ·非抛补利率平价(uncovered interest-rate parity,UIP) | 第20-22页 |
| ·利率平价理论的修正 | 第22-23页 |
| ·外汇远期汇率的决定 | 第23-30页 |
| ·套利者曲线 | 第24-25页 |
| ·贸易者曲线 | 第25-26页 |
| ·保值者曲线 | 第26-27页 |
| ·投机者曲线 | 第27-28页 |
| ·外汇市场的均衡 | 第28-30页 |
| ·即期汇率的决定 | 第30-31页 |
| 第三章 汇率决定的资产市场理论 | 第31-54页 |
| ·汇率的弹性价格货币分析 | 第31-36页 |
| ·弹性价格货币分析基本假设 | 第31-32页 |
| ·弹性价格货币分析法基本模型 | 第32-33页 |
| ·修正后的弹性价格货币分析法 | 第33-34页 |
| ·各种冲击下变动分析 | 第34-36页 |
| ·粘性价格货币分析法 | 第36-46页 |
| ·汇率的粘性价格分析 | 第36-38页 |
| ·汇率超调模型的基本假设 | 第38-42页 |
| ·汇率超调模型 | 第42-45页 |
| ·汇率超调 | 第45-46页 |
| ·资产组合模型 | 第46-54页 |
| ·资产组合平衡分析法的基本假设 | 第46-47页 |
| ·资产组合模型 | 第47-49页 |
| ·资产组合模型资产市场曲线 | 第49-51页 |
| ·资产组合模型的汇率超调机制 | 第51-53页 |
| ·冲销式外汇操作 | 第53-54页 |
| 第四章 实证研究 | 第54-69页 |
| ·时间序列数据介绍 | 第54-56页 |
| ·基于汇率超调的利率与汇率相互作用机制的实证研究 | 第56-57页 |
| ·汇率超调实证模型与检验思路 | 第57-59页 |
| ·英国与美国的汇率与利率的实证关系研究 | 第59-69页 |
| ·实证对象的选择 | 第60页 |
| ·英美两国汇率、利率、货币存量的实证研究 | 第60-64页 |
| ·美元汇率对英美两国利率响应 | 第64-66页 |
| ·美元汇率对英美两国货币存量冲击的响应 | 第66-68页 |
| ·变量的方差分解 | 第68-69页 |
| 第五章 实证研究总结 | 第69-74页 |
| ·英美两国粘性价格货币分析实证解释 | 第69-72页 |
| ·本文研究结果与意义 | 第72-74页 |
| ·研究结果 | 第72页 |
| ·研究意义与汇率波动解释机制 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-76页 |
| 致谢 | 第76页 |