| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 前言 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13页 |
| 1.3 研究目标与方法 | 第13-14页 |
| 1.4 研究安排 | 第14-15页 |
| 第2章 人民币汇率制度及我国外汇交易市场 | 第15-20页 |
| 2.1 汇率制度及国际外汇市场 | 第15页 |
| 2.2 人民币汇率制度 | 第15-17页 |
| 2.2.1 人民币汇率中间价的形成方式 | 第16页 |
| 2.2.2 人民币汇率浮动区间管理 | 第16-17页 |
| 2.3 我国外汇市场概况 | 第17-20页 |
| 2.3.1 市场监管和市场结构 | 第17-18页 |
| 2.3.2 银行间外汇市场的运行和特点 | 第18-20页 |
| 第3章 商业银行外汇交易业务经营运作及 VAR 值方法的引入 | 第20-31页 |
| 3.1 业务体系的划分 | 第20-22页 |
| 3.2 业务盈利模式 | 第22-24页 |
| 3.3 业务风险分析 | 第24-28页 |
| 3.3.1 信用风险 | 第24-25页 |
| 3.3.2 交割风险 | 第25页 |
| 3.3.3 市场风险 | 第25-28页 |
| 3.4 传统业务风险的防控手段及 VAR 值方法的引入 | 第28-31页 |
| 3.4.1 信用风险、交割风险防控 | 第28-29页 |
| 3.4.2 市场风险防控 | 第29-30页 |
| 3.4.3 VAR 值方法的引入 | 第30-31页 |
| 第4章 VAR 值方法介绍及其在外汇交易管理中的应用 | 第31-54页 |
| 4.1 VAR 值方法的简介 | 第31-32页 |
| 4.2 VAR 值方法与巴塞尔协议 | 第32-33页 |
| 4.3 VAR 值方法在国外商业银行中的应用实例 | 第33-34页 |
| 4.4 VAR 值的通用计算方法 | 第34-35页 |
| 4.5 稳定性条件下 VAR 值计算 | 第35-46页 |
| 4.5.1 即期交易 VAR 值的计算 | 第36-41页 |
| 4.5.2 远期交易 VAR 值的计算 | 第41-46页 |
| 4.5.3 掉期及期权 VAR 值的计算 | 第46页 |
| 4.6 VAR 值方法在外汇交易管理中的应用 | 第46-54页 |
| 4.6.1 消极型应用-风险衡量 | 第47页 |
| 4.6.2 防御型应用-风险控制 | 第47-48页 |
| 4.6.3 积极型应用-风险管理 | 第48-54页 |
| 第5章 结论 | 第54-56页 |
| 5.1 主要结论 | 第54页 |
| 5.2 可能的创新与不足 | 第54-55页 |
| 5.3 未来的研究和展望 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附件 | 第73页 |
