| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究内容与文章结构 | 第14-15页 |
| 1.3 研究的创新点及不足之处 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-20页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第17-18页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第18-20页 |
| 第3章 理论模型与研究方法 | 第20-37页 |
| 3.1 传统Brinson归因模型 | 第20-25页 |
| 3.1.1 单期BHB归因模型 | 第20-21页 |
| 3.1.2 单期BF归因模型 | 第21-23页 |
| 3.1.3 基于行业配置的股票型基金Brinson归因模型 | 第23-25页 |
| 3.2 风格多因子归因模型 | 第25-30页 |
| 3.2.1 基于单一风格因子的简单因子组合 | 第25-28页 |
| 3.2.2 基于多风格因子的归因模型 | 第28-30页 |
| 3.3 Brinson行业因子回归复制模型 | 第30-32页 |
| 3.3.1 基于行业因子的简单因子组合 | 第30-31页 |
| 3.3.2 Brinson行业因子回归复制模型 | 第31-32页 |
| 3.4 Brinson多因子模型 | 第32-34页 |
| 3.4.1 涵盖风格因子的Brinson因子复制模型 | 第32-33页 |
| 3.4.2 模型求解 | 第33-34页 |
| 3.5 GRAP与Frongello多期归因模型 | 第34-37页 |
| 3.5.1 GRAP方法 | 第34-35页 |
| 3.5.2 Frongello方法 | 第35-37页 |
| 第4章 绩效归因实证分析 | 第37-53页 |
| 4.1 实证分析样本基金选择 | 第37页 |
| 4.2 Brinson经典模型单期归因实证分析 | 第37-41页 |
| 4.2.1 样本数据选择与假设 | 第38页 |
| 4.2.2 Brinson单期归因结果 | 第38-41页 |
| 4.3 Brinson行业因子回归复制模型单期归因实证分析 | 第41-42页 |
| 4.4 Brinson多因子归因模型单期归因实证分析 | 第42-47页 |
| 4.4.1 风格因子多重共线性检验 | 第43页 |
| 4.4.2 实证分析 | 第43-47页 |
| 4.5 Frongello与GRAP多期归因模型实证分析 | 第47-53页 |
| 4.5.1 样本数据选择 | 第47-48页 |
| 4.5.2 多期归因结果 | 第48-53页 |
| 第5章 总结 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录A 附录 | 第58-72页 |
| A.1 Brinson模型单期归因结果 | 第58-63页 |
| A.2 Brinson多因子模型单期归因结果 | 第63-71页 |
| A.3 部分程序代码说明 | 第71-72页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第72页 |
