| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第8-12页 |
| 1.3 研究内容与论文结构 | 第12-14页 |
| 1.4 本文的特色与创新 | 第14-15页 |
| 第2章 利率期限结构相关理论 | 第15-26页 |
| 2.1 传统利率期限结构理论及发展历程 | 第15-17页 |
| 2.2 利率期限结构的静态估计 | 第17-21页 |
| 2.2.1 息票剥离法 | 第17-18页 |
| 2.2.2 样条估计法 | 第18-20页 |
| 2.2.3 参数估计法 | 第20-21页 |
| 2.3 利率期限结构的动态模型 | 第21-26页 |
| 2.3.1 一般均衡模型 | 第21-22页 |
| 2.3.2 无套利模型 | 第22-23页 |
| 2.3.3 利率期限结构的状态空间模型 | 第23-26页 |
| 第3章 宏观经济对利率期限结构的影响机制分析 | 第26-31页 |
| 3.1 各宏观经济变量对利率期限结构的影响 | 第26-28页 |
| 3.2 宏观经济对利率期限结构两端的影响 | 第28-31页 |
| 第4章 我国利率期限结构的宏观经济影响因素实证分析 | 第31-55页 |
| 4.1 实证研究方法介绍 | 第31-35页 |
| 4.1.1 向量自回归仿射期限结构模型 | 第31-33页 |
| 4.1.2 向量自回归（VAR）模型 | 第33-35页 |
| 4.2 利率期限结构的拟合与估计 | 第35-42页 |
| 4.2.1 数据说明 | 第35-36页 |
| 4.2.2 模型设定与估计 | 第36-37页 |
| 4.2.3 估计结果的解释 | 第37-42页 |
| 4.3 宏观经济对利率期限结构的影响 | 第42-54页 |
| 4.3.1 变量说明与数据处理 | 第42-43页 |
| 4.3.2 宏观经济对水平因子的影响 | 第43-47页 |
| 4.3.3 宏观经济对斜率因子的影响 | 第47-50页 |
| 4.3.4 宏观经济对曲率因子的影响 | 第50-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第55-58页 |
| 5.1 结论 | 第55-56页 |
| 5.2 政策建议 | 第56页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第62页 |