| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 综述国内外有关本选题的研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 金融市场波动问题国内外现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 Copula在金融市场波动的国内外研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 Vine-copula在金融市场波动的国内外研究 | 第15-16页 |
| 1.3 论文主要贡献及结构 | 第16-18页 |
| 1.3.1 论文主要贡献 | 第16-17页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第17-18页 |
| 第2章 VINE-COPULA的基本知识 | 第18-21页 |
| 2.1 COPULA | 第18-20页 |
| 2.1.1 Copula函数的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 Copula函数C(u,v)的基本性质 | 第18页 |
| 2.1.3 四种常用的二元Copula函数 | 第18-20页 |
| 2.2 VINE-COPULA | 第20-21页 |
| 第3章 VINE-COPULA在金融市场波动建模研究 | 第21-34页 |
| 3.1 基本思路 | 第21-22页 |
| 3.2 基本步骤 | 第22-26页 |
| 3.2.1 边缘建模 | 第22-23页 |
| 3.2.2 Vine结构的选择 | 第23-25页 |
| 3.2.3 Vine结构每条边中二元Copula的选择 | 第25页 |
| 3.2.4 对整个Vine-copula中参数的估计 | 第25-26页 |
| 3.3 参数估计的算法选择研究 | 第26-34页 |
| 3.3.1 算法的概述 | 第26-27页 |
| 3.3.2 算法介绍 | 第27-30页 |
| 3.3.3 拟合仿真 | 第30-34页 |
| 第4章 实证分析 | 第34-41页 |
| 4.1 美国次贷危机的概述 | 第34-35页 |
| 4.2 实证分析步骤 | 第35-39页 |
| 4.2.1 收集数据 | 第35-36页 |
| 4.2.2 边缘建模 | 第36页 |
| 4.2.3 结点顺序的选择 | 第36-37页 |
| 4.2.4 二元Copula函数的选择 | 第37页 |
| 4.2.5 参数估计 | 第37-39页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第39-41页 |
| 第5章 总结 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第47页 |
