基于成长性的A公司量化投资策略研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述与评述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-17页 |
| 1.2.3 研究现状评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究内容及论文框架 | 第18-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 论文的创新之处 | 第20-21页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第21-30页 |
| 2.1 企业成长性相关理论 | 第21-22页 |
| 2.1.1 企业成长经济理论 | 第21页 |
| 2.1.2 企业生命周期理论 | 第21-22页 |
| 2.1.3 企业组织生态学理论 | 第22页 |
| 2.2 投资组合相关理论 | 第22-25页 |
| 2.2.1 马克维茨投资组合理论 | 第22-23页 |
| 2.2.2 CAPM模型 | 第23-24页 |
| 2.2.3 Alpha超额收益理论 | 第24-25页 |
| 2.3 量化投资交易策略 | 第25-30页 |
| 2.3.1 趋势跟踪策略 | 第26-28页 |
| 2.3.2 噪音交易策略 | 第28页 |
| 2.3.3 协整策略 | 第28-29页 |
| 2.3.4 多因素回归策略 | 第29-30页 |
| 第3章 企业成长性分析及成长性指标的选择 | 第30-47页 |
| 3.1 A公司简介及现有策略分析 | 第30-32页 |
| 3.1.1 A公司简介 | 第30页 |
| 3.1.2 A公司现有策略 | 第30-31页 |
| 3.1.3 A公司投资策略的转变 | 第31-32页 |
| 3.2 企业成长性与企业价值的关系理论分析 | 第32-36页 |
| 3.2.1 企业成长性的内涵 | 第32-34页 |
| 3.2.2 企业价值的内涵 | 第34-35页 |
| 3.2.3 企业成长性与投资价值的相关性分析 | 第35-36页 |
| 3.3 成长性指标的选择 | 第36-47页 |
| 3.3.1 选取指标的一般规则 | 第36-37页 |
| 3.3.2 具体指标的选择 | 第37-39页 |
| 3.3.3 财务指标的显著性检验 | 第39-47页 |
| 第4章 量化投资策略及超额收益率检验 | 第47-54页 |
| 4.1 量化选股策略设计 | 第47-49页 |
| 4.1.1 基于成长性指标的量化选股策略 | 第47-48页 |
| 4.1.2 多重指标的筛选方式 | 第48-49页 |
| 4.1.3 设定指标阀值 | 第49页 |
| 4.2 量化投资交易策略设计 | 第49-50页 |
| 4.2.1 趋势跟踪策略 | 第49-50页 |
| 4.2.2 确定投资组合的规则 | 第50页 |
| 4.2.3 调整投资组合的规则 | 第50页 |
| 4.3 量化投资策略的有效性检验 | 第50-54页 |
| 4.3.1 量化投资策略的检验步骤 | 第50-51页 |
| 4.3.2 量化投资策略的收益统计 | 第51-52页 |
| 4.3.3 超额收益率的统计检验 | 第52-54页 |
| 第5章 结论 | 第54-56页 |
| 5.1 研究结论 | 第54-55页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
