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基于Agent的社会金融系统仿真

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 引言第13-18页
        1.1.1 选题背景第13-15页
        1.1.2 研究问题的提出第15-16页
        1.1.3 研究概念和范围的界定第16-18页
    1.2 研究目的及意义第18-19页
        1.2.1 研究目的第18页
        1.2.2 研究意义第18-19页
    1.3 论文结构及研究方法第19-22页
        1.3.1 论文结构第19-20页
        1.3.2 研究方法第20-22页
第二章 文献及相关研究综述第22-33页
    2.1 人工社会第22-24页
        2.1.1 人工社会的概念及特点第22-23页
        2.1.2 糖之世界模型第23-24页
    2.2 经济仿真研究第24-27页
        2.2.1 Swarm第24-25页
        2.2.2 ASPEN 模型第25页
        2.2.3 人工股票市场模型第25-26页
        2.2.4 国内的相关研究第26-27页
    2.3 AGENT 相关理论第27-33页
        2.3.1 Agent 的概念和特性第27-28页
        2.3.2 Agent 的体系结构第28-33页
第三章 社会金融仿真系统框架设计第33-72页
    3.1 概述第33-36页
        3.1.1 基于事件驱动的Agent 体系结构第33-35页
        3.1.2 社会金融仿真系统框架概述第35-36页
    3.2 个人 AGENT 设计第36-42页
        3.2.1 个人Agent 概述第36-37页
        3.2.2 个人Agent 事件表第37页
        3.2.3 个人Agent 规则库第37-42页
    3.3 企业 AGENT 设计第42-52页
        3.3.1 概述第42页
        3.3.2 房地产企业第42-46页
        3.3.3 汽车制造企业第46-49页
        3.3.4 超市第49-52页
    3.4 银行 AGENT 设计第52-60页
        3.4.1 银行概述第52-53页
        3.4.2 银行事件表第53-55页
        3.4.3 银行规则库第55-60页
    3.5 政府 AGENT 设计第60-64页
        3.5.1 政府概述第60-61页
        3.5.2 政府事件表第61-63页
        3.5.3 政府规则库第63-64页
    3.6 国债市场第64-70页
        3.6.1 国债市场概述第64-65页
        3.6.2 国债交易机制第65-67页
        3.6.3 国债投资收益核算第67-69页
        3.6.4 国债投资策略第69-70页
    3.7 产品市场第70-72页
        3.7.1 买方交易策略第70页
        3.7.2 卖方交易策略第70-72页
第四章 社会金融仿真系统的开发与实现第72-82页
    4.1 开发环境第72页
    4.2 数据库设计第72-76页
    4.3 界面设计第76-78页
    4.4 基于 AGENT 的离散事件仿真流程第78-79页
    4.5 社会金融仿真系统的初始化第79-82页
        4.5.1 外部参数配置第79-80页
        4.5.2 系统内部初始化第80-82页
第五章 仿真实验及结果分析第82-87页
    5.1 仿真实验设计第82-84页
        5.1.1 仿真实验假设第83页
        5.1.2 仿真实验运行环境第83页
        5.1.3 仿真实验参与个体第83-84页
    5.2 仿真实验结果分析第84-86页
        5.2.1 实验结果第84-86页
        5.2.2 实验结果效果分析第86页
    5.3 仿真实验的不足与改进思路第86-87页
第六章 全文总结与展望第87-90页
    6.1 全文总结第87-88页
    6.2 研究展望第88-90页
参考文献第90-93页
致谢第93-94页
攻读学位期间参与的课题与发表的论文第94-97页
上海交通大学学位论文答辩决议书第97页

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