| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究问题的背景、目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 模型的选择和相关文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3 本文的理论框架和研究方法及全文安排 | 第13-15页 |
| 第二章 我国证券投资信托产品的发展现状 | 第15-22页 |
| 2.1 证券投资信托产品运作模式介绍 | 第15-17页 |
| 2.2 证券投资信托产品和公募基金的区别 | 第17-18页 |
| 2.3 证券投资信托产品的分类和规模 | 第18-21页 |
| 2.4 股票类证券投资信托产品历年业绩比较 | 第21-22页 |
| 第三章 结构化证券投资信托产品的特点介绍 | 第22-32页 |
| 3.1 结构化证券投资信托产品的基本结构和市场需求 | 第22-23页 |
| 3.2 结构化证券投资信托产品的简单实例 | 第23-28页 |
| 3.3 结构化证券投资信托产品的复杂模式 | 第28-29页 |
| 3.3.1 预警线的设置 | 第28-29页 |
| 3.3.2 伞形结构化证券投资信托 | 第29页 |
| 3.4 结构化证券投资信托产品和公募分级股票型基金的区别 | 第29-32页 |
| 第四章 结构化证券投资信托产品的创新设计 | 第32-37页 |
| 4.0 结构化证券投资信托产品设计目的和研究方法 | 第32页 |
| 4.1 优先级的设计原理 | 第32-34页 |
| 4.2 劣后级的设计原理 | 第34-35页 |
| 4.3 产品设计的其他理论基础 | 第35-37页 |
| 4.3.1 股票价格变化公式 | 第35页 |
| 4.3.2 期权定价模型 | 第35-36页 |
| 4.3.3 蒙特卡洛模拟法 | 第36-37页 |
| 第五章 结构化证券投资信托产品的理论设计、定价过程 | 第37-50页 |
| 5.1 标的证券资产组合的构造 | 第37页 |
| 5.2 优先级产品结构设计和特点分析 | 第37-38页 |
| 5.3 CPPI 风险乘数设计 | 第38-40页 |
| 5.4 被动投资策略和 CPPI 策略下的收益和风险比较 | 第40-42页 |
| 5.5 不同的优先级设计对投资组合收益的影响 | 第42-43页 |
| 5.6 不同的杠杆率下的收益-风险比较 | 第43-45页 |
| 5.7 劣后级收益率的回归方程 | 第45-50页 |
| 第六章 模型的改进分析 | 第50-53页 |
| 6.1 优先级产品结构设计的设计空间 | 第50-51页 |
| 6.2 完善 CPPI 投资策略的设想 | 第51页 |
| 6.3 建立止赢机制的探讨 | 第51-53页 |
| 第七章 我国结构化证券投资信托的发展建议 | 第53-55页 |
| 7.1 关于增加信托产品流动性的建议 | 第53页 |
| 7.2 结构化证券投资信托产品风险控制和风险揭示的建议 | 第53-54页 |
| 7.3 结构化证券投资信托的未来发展方向 | 第54-55页 |
| 结语 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附件 | 第58页 |
