股指期货对中国A股市场波动性的影响分析

摘要	第4-5页
Abstract	第5-6页
第1章 导论	第7-10页
1.1 选题的背景和意义	第7-8页
1.2 研究方法与内容安排	第8-9页
1.3 创新点	第9-10页
第2章 文献综述与评论	第10-20页
2.1 股指期货对股市影响的理论机制分析综述	第10-14页
2.2 股指期货对股市波动性影响的实证研究综述	第14-19页
2.3 研究现状评述	第19-20页
第3章 研究方法与数据说明	第20-26页
3.1 数据选择和处理	第20-22页
3.2 ARCH模型设计	第22-26页
第4章 在连续样本区间下的实证分析	第26-33页
4.1 数据的前期检查	第26-29页
4.2 ARCH族模型的选择	第29-30页
4.3 实证统计结果及其分析	第30-33页
第5章 在对比样本区间下的实证分析	第33-43页
5.1 股指期货推出前后基本面的改变	第33-34页
5.2 不同经济环境的波动性对比	第34-39页
5.3 有无股指期货推出影响的波动性对比	第39-43页
第6章 股指期货对中小盘波动性影响的实证分析	第43-49页
6.1 研究中小盘波动性的意义	第43-45页
6.2 样本数据选择与建模	第45-47页
6.3 实证结果与分析	第47-49页
第7章 结论与建议	第49-52页
7.1 本文结论	第49-50页
7.2 政策建议	第50-52页
参考文献	第52-55页
致谢	第55-56页