| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第5-7页 |
| 第一节 研究背景 | 第5-6页 |
| 第二节 本文的主要内容和研究方法 | 第6-7页 |
| 第二章 股指现货、期货和期权 | 第7-18页 |
| 第一节 股指期货概述 | 第7-10页 |
| 第二节 股指期权概述 | 第10-15页 |
| 第三节 指数现货和指数基金 | 第15-18页 |
| 第三章 股指现货、期货和期权套期保值模型 | 第18-24页 |
| 第一节 套期保值的概念 | 第18-19页 |
| 第二节 套期保值的分类 | 第19页 |
| 第三节 套期保值的比率和有效性 | 第19-24页 |
| 第四章 Delta-Gamma的套期保值策略 | 第24-36页 |
| 第一节 模型简介和假设 | 第24页 |
| 第二节 指数现货和股指期货Delta套保 | 第24-27页 |
| 第三节 指数现货和股指期权Delta套保 | 第27-29页 |
| 第四节 指数现货、期货和期权的Delta-Gamma套保 | 第29-34页 |
| 第五节 Delta和Delta-Gamma套保的比较 | 第34-36页 |
| 第五章 风险最小化模型——方差最小化 | 第36-45页 |
| 第一节 静态套保下的模型建立、模拟和结论 | 第36-40页 |
| 第二节 动态套保下的改进 | 第40-45页 |
| 第六章 风险最小化模型——VaR最小化 | 第45-51页 |
| 第一节 VaR最小化模型的建立和模拟 | 第45-47页 |
| 第二节 模型的结论和比较 | 第47-51页 |
| 第七章 结论与改进之处 | 第51-53页 |
| 第一节 模型比较和套保操作建议 | 第51-52页 |
| 第二节 本文的不足 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |