不确定环境下几种新式期权的定价问题
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第8-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1 前言 | 第11-14页 |
| ·期权的简单介绍 | 第11页 |
| ·传统期权定价的主要理论与方法 | 第11-12页 |
| ·不确环境下的期权定价 | 第12-13页 |
| ·本文主要解决的问题 | 第13-14页 |
| 2 不确定理论的相关知识 | 第14-17页 |
| ·不确定理论与不确定过程的几个基本概念 | 第14-15页 |
| ·不确定环境下期权定价模型及其公式 | 第15-17页 |
| 3 不确定环境下彩虹期权定价 | 第17-21页 |
| ·择好期权 | 第17页 |
| ·利差期权 | 第17-18页 |
| ·极大看涨期权和极小看跌期权 | 第18-21页 |
| 4 不确定环境下障碍期权定价 | 第21-27页 |
| ·敲出障碍期权 | 第21-25页 |
| ·上升的敲出看涨障碍期权 | 第21-22页 |
| ·上升的敲出看跌障碍期权 | 第22-23页 |
| ·下降的敲出看涨障碍期权 | 第23-24页 |
| ·下降的敲出看跌障碍期权 | 第24-25页 |
| ·敲入障碍期权 | 第25-27页 |
| ·上升的敲入看涨障碍期权 | 第25页 |
| ·上升的敲入看跌障碍期权 | 第25页 |
| ·下降的敲入看涨障碍期权 | 第25-26页 |
| ·下降的敲入看跌障碍期权 | 第26-27页 |
| 5 不确定环境下几种价差策略的期望收益 | 第27-35页 |
| ·牛市价差 | 第27-29页 |
| ·牛市看涨价差 | 第27-28页 |
| ·牛市看跌价差 | 第28-29页 |
| ·熊市价差 | 第29-31页 |
| ·熊市看涨价差 | 第29-30页 |
| ·熊市看跌价差 | 第30-31页 |
| ·蝶状价差 | 第31-35页 |
| ·买入看涨蝶状价差 | 第31-32页 |
| ·买入看跌蝶状价差 | 第32-33页 |
| ·卖出看涨蝶状价差 | 第33-34页 |
| ·卖出看跌蝶状价差 | 第34-35页 |
| 6 结论与展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 在学期间科研情况 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
