| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 主要文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 危机传染定义及理论研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 证券市场危机传染机制研究 | 第12-14页 |
| 1.2.3 持有配资资金的危机传染研究 | 第14-16页 |
| 1.2.4 基于网络对危机传染的研究 | 第16-17页 |
| 1.3 现有研究的不足 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法及内容 | 第18-20页 |
| 第二章 随机网络的理论研究 | 第20-26页 |
| 2.1 网络的发展 | 第20页 |
| 2.2 复杂网络的经典模型 | 第20-24页 |
| 2.2.1 随机图（Random Graph）理论 | 第21-22页 |
| 2.2.2 小世界网络(Small-world Network)理论 | 第22-23页 |
| 2.2.3 无标度网络(Scale-free networks)理论 | 第23-24页 |
| 2.3 网络的结构特征 | 第24-25页 |
| 2.3.1 平均路径长度(The average path length ) | 第24页 |
| 2.3.2 聚集系数（The clustering coefficient） | 第24页 |
| 2.3.3 度分布（The degree distribution） | 第24-25页 |
| 2.4 随机网络研究的探讨 | 第25-26页 |
| 第三章 股市危机传染模型及分析 | 第26-35页 |
| 3.1 网络模型的构建 | 第26-29页 |
| 3.2 随机网络模拟及杠杆资金水平影响 | 第29-35页 |
| 3.2.1 模拟程序参数 | 第29页 |
| 3.2.2 不同杠杆资金水平对股市危机传染的影响分析 | 第29-31页 |
| 3.2.3 杠杆率对股市危机传染的阶段性模拟分析 | 第31-33页 |
| 3.2.4 持有不同配资比例情况网络传染分析及实证必要性 | 第33-35页 |
| 第四章 持有配资资金的效应分析和股市传染实证 | 第35-44页 |
| 4.1 基于E-garch模型杠杆效应分析 | 第35-39页 |
| 4.2 清除配资情况下股市各指数Granger因果检验 | 第39-41页 |
| 4.3 清除配资对股市波动的脉冲影响分析 | 第41-42页 |
| 4.4 实证结果论证 | 第42-44页 |
| 第五章 总结与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
