| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-19页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 保险投资决策理论 | 第9-10页 |
| 1.2.2 行为投资决策理论 | 第10-11页 |
| 1.2.3 行为保险投资决策理论 | 第11-13页 |
| 1.3 我国保险公司投资与赔款给付支出现状 | 第13-17页 |
| 1.3.1 我国保险投资现状 | 第13-16页 |
| 1.3.2 赔款与给付支出现状 | 第16-17页 |
| 1.4 研究思路与框架 | 第17-18页 |
| 1.5 研究的创新性 | 第18-19页 |
| 第二章 理论基础 | 第19-24页 |
| 2.1 保险盈余过程 | 第19-21页 |
| 2.2 鞅的概念及性质 | 第21-22页 |
| 2.3 前景理论 | 第22-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 连续市场条件下的最优行为投资与再保险策略 | 第24-42页 |
| 3.1 市场的刻画 | 第24-27页 |
| 3.1.1 资本市场的刻画 | 第24-25页 |
| 3.1.2 盈余过程 | 第25-26页 |
| 3.1.3 财富过程 | 第26-27页 |
| 3.2 最优化问题的建立 | 第27-28页 |
| 3.3 最优策略组合的求解 | 第28-39页 |
| 3.4 最优策略组合的分析 | 第39-41页 |
| 3.4.1 最优投资策略分析 | 第39-40页 |
| 3.4.2 最优再保险策略分析 | 第40-41页 |
| 3.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 跳跃扩散市场下的最优行为保险投资与再保险策略 | 第42-59页 |
| 4.1 市场的刻画与最优化问题的确立 | 第42-45页 |
| 4.1.1 资本市场 | 第42-43页 |
| 4.1.2 盈余过程 | 第43页 |
| 4.1.3 财富过程 | 第43-44页 |
| 4.1.4 最优化问题的建立 | 第44-45页 |
| 4.2 最优策略组合的求解 | 第45-57页 |
| 4.3 最优策略组合的分析 | 第57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-59页 |
| 第五章 数值模拟与经济分析 | 第59-75页 |
| 5.1 连续市场下的最优策略组合的数值模拟 | 第59-67页 |
| 5.1.1 风险资产价格等变量关于时间的图形 | 第59-61页 |
| 5.1.2 经济变量对最优策略组合的影响 | 第61-67页 |
| 5.2 跳跃扩散市场下的最优策略组合的数值模拟 | 第67-74页 |
| 5.2.1 最优保险投资策略 | 第67-70页 |
| 5.2.2 最优再保险策略 | 第70-74页 |
| 5.3 本章小结 | 第74-75页 |
| 第六章 总结与展望 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-82页 |
| 后记 | 第82页 |