中国银行业市场风险管理--基于银行结售汇业务的汇率风险分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 一、引言 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究状况 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究状况 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究状况 | 第12-13页 |
| 二、风险管理理论概述 | 第13-19页 |
| 2.1 银行风险管理 | 第13页 |
| 2.2 风险分类 | 第13-18页 |
| 2.2.1 市场风险 | 第14页 |
| 2.2.2 我国银行面临的汇率风险分析 | 第14-16页 |
| 2.2.3 市场风险分析方法 | 第16-18页 |
| 2.3 信用风险 | 第18页 |
| 2.4 操作风险 | 第18-19页 |
| 三、VAR体系 | 第19-25页 |
| 3.1 VaR概述 | 第19-20页 |
| 3.2 VaR在风险管理的应用 | 第20页 |
| 3.3 VaR优点及不足 | 第20-21页 |
| 3.4 VaR计算 | 第21-23页 |
| 3.5 VaR模型注意事项 | 第23-24页 |
| 3.6 其他VaR | 第24-25页 |
| 四、VaR回测及压力测试简介 | 第25-28页 |
| 4.1 VaR回测 | 第25页 |
| 4.2 压力测试 | 第25-28页 |
| 五、我国银行市场风险案例 | 第28-33页 |
| 5.1 基于银行结售汇业务的汇率风险研究 | 第28-32页 |
| 5.2 不足与建议 | 第32-33页 |
| 六、结论与展望 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 附录 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
