| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容及结构安排 | 第11-13页 |
| 第二章 基本理论知识 | 第13-25页 |
| 2.1 债券基本知识 | 第13-14页 |
| 2.1.1 债券的定义 | 第13页 |
| 2.1.2 利率和远期利率 | 第13页 |
| 2.1.3 收益率及收益率曲线 | 第13-14页 |
| 2.2 零息债券的定价方法 | 第14-17页 |
| 2.2.1 贴现方法 | 第14-15页 |
| 2.2.2 二项式模型 | 第15-16页 |
| 2.2.3 倒向法 | 第16-17页 |
| 2.3 短期利率模型 | 第17-22页 |
| 2.3.1 解析式模型 | 第17-18页 |
| 2.3.2 二叉树模型 | 第18-22页 |
| 2.4 Markov切换型系统 | 第22-25页 |
| 第三章 建立债券定价模型 | 第25-36页 |
| 3.1 基于Vasicek模型利率二叉树的债券定价模型 | 第25-26页 |
| 3.1.1 生成Vasicek模型的利率二叉树 | 第25页 |
| 3.1.2 计算基于Vasicek模型利率的债券价格二叉树 | 第25-26页 |
| 3.2 基于CIR模型利率二叉树的债券定价模型 | 第26-30页 |
| 3.2.1 CIR利率模型二叉树化 | 第26-28页 |
| 3.2.2 生成CIR模型的利率二叉树 | 第28-29页 |
| 3.2.3 计算基于CIR模型的债券价格二叉树 | 第29-30页 |
| 3.3 基于Vasicek和CIR模型带Markov切换的二叉树债券定价模型 | 第30-36页 |
| 3.3.1 生成Vasicek和CIR模型的利率二叉树 | 第30-31页 |
| 3.3.2 Vasicek模型和CIR模型之间的Markov切换系统 | 第31-32页 |
| 3.3.3 计算基于Vasicek和CIR模型带Markov切换的债券价格二叉树 | 第32-36页 |
| 第四章 数值例子及实证分析 | 第36-60页 |
| 4.1 数值例子 | 第36-41页 |
| 4.1.1 检验RVasicek.M和RCIR.M的正确性 | 第36-38页 |
| 4.1.2 检验PriceD.M的正确性 | 第38-40页 |
| 4.1.3 检验MarkovL.M和Markov.M的正确性 | 第40-41页 |
| 4.2 实证分析 | 第41-60页 |
| 4.2.0 样本的选取 | 第41-45页 |
| 4.2.1 参数估计 | 第45-48页 |
| 4.2.2 模型结果与实际对比分析 | 第48-53页 |
| 4.2.3 结果分析 | 第53-60页 |
| 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-67页 |
| 攻读硕士学位期间成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
