| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第9页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第10-11页 |
| 1.3 论文的研究方法和创新之处 | 第11页 |
| 1.3.1 论文的研究方法 | 第11页 |
| 1.3.2 本文创新之处 | 第11页 |
| 1.4 论文的结构安排 | 第11-13页 |
| 第二章 国外信用债市场的概述 | 第13-19页 |
| 2.1 美国信用债市场概况 | 第13页 |
| 2.2 美国公司债概述 | 第13-19页 |
| 2.2.1 美国投资级公司债 | 第15-16页 |
| 2.2.2 美国高收益（垃圾级）公司债 | 第16-17页 |
| 2.2.3 资产证券化产品 | 第17-19页 |
| 第三章 我国信用债市场的概述 | 第19-26页 |
| 3.1 我国信用债券的概况 | 第19-25页 |
| 3.1.1 我国信用债市场的发展历程 | 第19-20页 |
| 3.1.2 我国债券市场存量情况 | 第20-21页 |
| 3.1.3 我国信用债存量情况 | 第21-22页 |
| 3.1.4 我国债券市场发行情况 | 第22-23页 |
| 3.1.5 我国信用债市场发行情况 | 第23-25页 |
| 3.2 我国信用债券的各类风险事件 | 第25-26页 |
| 第四章 信用债券风险度量模型的相关研究 | 第26-33页 |
| 4.1 CREDITMETRICS模型 | 第26-27页 |
| 4.2 CREDIT RISK+模型 | 第27-28页 |
| 4.3 KMV模型 | 第28-29页 |
| 4.4 JLT模型 | 第29-31页 |
| 4.5 CREDIT PORTFOLIO VIEW（CPV）模型 | 第31-33页 |
| 第五章 信用债风险度量与控制的实证研究 | 第33-43页 |
| 5.1 研究思路 | 第33页 |
| 5.2 模型样本的选择 | 第33-34页 |
| 5.3 实证研究过程 | 第34-40页 |
| 5.3.1 资产价值的增长率 | 第34-35页 |
| 5.3.2 股权价值 | 第35-36页 |
| 5.3.3 股权价值的波动率 | 第36-37页 |
| 5.3.4 违约点 | 第37-38页 |
| 5.3.5 债务期限 | 第38页 |
| 5.3.6 资产价值与资产价值的波动率 | 第38-39页 |
| 5.3.7 计算结果 | 第39-40页 |
| 5.4 实证结果的分析与总结 | 第40-43页 |
| 5.4.1 分析与总结 | 第40-41页 |
| 5.4.2 研究的不足和展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |