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基于同单调方法下的最优投资组合问题

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第6-10页
    1.1 证券投资组合理论第6-7页
    1.2 同单调的概念及其研究现状第7-8页
    1.3 本文主要内容第8-10页
2 预备知识第10-22页
    2.1 风险度量第10-11页
    2.2 同单调第11-22页
        2.2.1 同单调集和同单调随机变量第11-18页
        2.2.2 复合随机变量的同单调性第18-19页
        2.2.3 随机变量和的同单调上界与同单调下界第19-22页
3 退休金计划模型第22-40页
    3.1 对数正态分布随机变量的和第22-24页
    3.2 随机回报过程第24-28页
        3.2.1 Black&Scholes模型第24-27页
        3.2.2 常数混合策略第27-28页
    3.3 离散时间情况下退休金计划模型的求解第28-34页
        3.3.1 问题的描述第28-30页
        3.3.2 用同单调方法解决模型第30-34页
    3.4 连续时间情况下退休金计划模型的求解第34-40页
结论第40-41页
致谢第41-42页
参考文献第42-44页

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