| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究意义和必要性 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·选题依据和论文结构 | 第11页 |
| ·预备知识 | 第11-13页 |
| 第二章 常利率环境下巨灾任选股票期权定价 | 第13-25页 |
| ·引言 | 第13-15页 |
| ·市场模型及其定价 | 第15-22页 |
| ·数值计算与结果分析 | 第22-25页 |
| 第三章 随机利率环境下巨灾任选股票期权定价 | 第25-35页 |
| ·市场模型描述 | 第25-27页 |
| ·巨灾任选股票期权定价 | 第27-32页 |
| ·数值实例 | 第32-35页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第35-36页 |
| ·主要结论 | 第35页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |