| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1．1 研究背景 | 第8-13页 |
| 1．1．1 外部环境 | 第8-10页 |
| 1．1．2 未来的趋势和我国现实 | 第10-13页 |
| 1．2 研究动机目的及内容 | 第13-14页 |
| 1．2．1 研究动机和目的 | 第13-14页 |
| 1．2．2 主要研究内容 | 第14页 |
| 1．3 研究方法 | 第14-15页 |
| 1．3．1 主要研究方法 | 第14页 |
| 1．3．2 技术路线 | 第14-15页 |
| 1．4 论文框架 | 第15-16页 |
| 2 基本概念和原理 | 第16-22页 |
| 2．1 基本概念和定义 | 第16-18页 |
| 2．2 无套利条件与风险中性定价 | 第18-19页 |
| 2．3 确定性现金流时的资产定价和期限结构推导 | 第19-22页 |
| 2．3．1 直接方法 | 第20页 |
| 2．3．2 间接方法 | 第20-22页 |
| 3 利率期限结构模型文献探讨 | 第22-31页 |
| 3．1 早期的期限结构理论 | 第22-23页 |
| 3．2 均衡期限结构模型 | 第23-26页 |
| 3．2．1 单因子模型 | 第24-25页 |
| 3．2．2 多因子模型 | 第25-26页 |
| 3．3 无套利期限结构模型 | 第26-28页 |
| 3．3．1 期限结构匹配 | 第26-27页 |
| 3．3．2 HJM模型 | 第27-28页 |
| 3．4 新近的研究进展 | 第28-30页 |
| 3．4．1 市场模型 | 第29页 |
| 3．4．2 随机场模型 | 第29-30页 |
| 3．5 小结 | 第30-31页 |
| 4 Markov状态变量的随机场模型 | 第31-42页 |
| 4．1 模型评述 | 第31-32页 |
| 4．2 Markov状态变量的随机场模型推导 | 第32-40页 |
| 4．2．1 基本假设 | 第32-36页 |
| 4．2．2 状态变量定义和模型 | 第36-39页 |
| 4．2．3 具体特例 | 第39-40页 |
| 4．3 小结 | 第40-42页 |
| 5 模型运用：欧式债券期权定价 | 第42-52页 |
| 5．1 定弹性波动模型 | 第42-43页 |
| 5．2 欧式债券期权定价 | 第43-51页 |
| 5．2．1 期权的一些基本概念 | 第43-44页 |
| 5．2．2 蒙特卡洛模拟原理及过程 | 第44-45页 |
| 5．2．3 参数设定和欧式债券期权定价 | 第45-51页 |
| 5．3 小结 | 第51-52页 |
| 6 结论 | 第52-54页 |
| 6．1 主要结论 | 第52页 |
| 6．2 创新之处 | 第52-53页 |
| 6．3 不足和后续研究 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录A．1部分数学公式 | 第58-60页 |
| 附录A．2期权定价的MATLAB程序 | 第60-63页 |
| 附录A．3作者在攻读硕士学位期间发表的论文和参加的科研项目 | 第63页 |