新形势下中国商业银行流动性风险及其管理研究
| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 前言 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献研究综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 流动性风险成因和影响因素的文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 流动性风险管理的文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 国内外研究现状述评 | 第14页 |
| 1.3 研究内容、研究思路与方法 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-16页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第18-27页 |
| 2.1 流动性风险的概念 | 第18-19页 |
| 2.2 流动性风险的度量 | 第19-22页 |
| 2.2.1 静态指标衡量法 | 第19页 |
| 2.2.2 动态指标衡量法 | 第19-20页 |
| 2.2.3 VaR模型 | 第20页 |
| 2.2.4 三种方法比较分析 | 第20-22页 |
| 2.3 商业银行流动性风险的形成原因 | 第22-24页 |
| 2.3.1 流动性风险内生性 | 第22页 |
| 2.3.2 各类风险向流动性风险转化 | 第22-24页 |
| 2.3.3 央行宏观政策 | 第24页 |
| 2.3.4 经济周期变化 | 第24页 |
| 2.4 商业银行流动性风险管理理论变迁 | 第24-27页 |
| 2.4.1 资产管理理论 | 第24-25页 |
| 2.4.2 负债管理理论 | 第25页 |
| 2.4.3 资产负债平衡管理理论 | 第25-27页 |
| 第三章 新形势下我国商业银行现状分析 | 第27-34页 |
| 3.1 商业银行流动性总体状况 | 第27-28页 |
| 3.2 商业银行资产负债状况 | 第28-30页 |
| 3.2.1 资产方变化 | 第28-29页 |
| 3.2.2 负债方变化 | 第29-30页 |
| 3.3 商业银行盈利状况 | 第30页 |
| 3.4 商业银行资产质量状况 | 第30-32页 |
| 3.5 商业银行流动性风险管理存在的问题 | 第32-34页 |
| 3.5.1 风险管理被动性强，缺乏主动性 | 第32页 |
| 3.5.2 风险监管体系不成熟，预警能力不足 | 第32-33页 |
| 3.5.3 系统流动性风险缺乏有效控制 | 第33-34页 |
| 第四章 商业银行流动性风险影响因素实证分析 | 第34-41页 |
| 4.1 面板数据模型分析 | 第34-35页 |
| 4.1.1 面板数据模型一般形式 | 第34页 |
| 4.1.2 面板数据模型的分类 | 第34-35页 |
| 4.2 数据来源及变量选取 | 第35-36页 |
| 4.2.1 被解释变量的选取 | 第35-36页 |
| 4.2.2 解释变量的选取 | 第36页 |
| 4.3 变量的描述性统计 | 第36-37页 |
| 4.4 实证分析 | 第37-41页 |
| 4.4.1 多重共线性检验 | 第37页 |
| 4.4.2 回归模型构建 | 第37-39页 |
| 4.4.3 回归模型的分析 | 第39-41页 |
| 第五章 新形势下商业银行流动性管理的建议 | 第41-46页 |
| 5.1 银行方面的建议 | 第41-42页 |
| 5.1.1 增强管理意识，建立风险预警机制 | 第41页 |
| 5.1.2 平衡资产负债管理，提高资本充足率 | 第41-42页 |
| 5.1.3 拓展中间业务，积极应对变革 | 第42页 |
| 5.2 监管方面的建议 | 第42-44页 |
| 5.2.1 设立灵活的监管指标，落实监管工作 | 第42-43页 |
| 5.2.2 优化存款准备金制度，发挥其作用 | 第43页 |
| 5.2.3 加强国际监管合作，扩大监管范围 | 第43-44页 |
| 5.3 外部环境方面的建议 | 第44-46页 |
| 5.3.1 发展多样化金融市场，营造良好的环境 | 第44页 |
| 5.3.2 增强信息披露的透明度，提高市场约束力 | 第44-45页 |
| 5.3.3 完善信用征信体系，建立存款保险制度 | 第45-46页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第46-48页 |
| 6.1 研究结论 | 第46页 |
| 6.2 研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
